發(fā)布時間：2017-09-23 11:44

  本文關(guān)鍵詞：基于Markov區(qū)制轉(zhuǎn)換VAR模型的商業(yè)銀行小微貸款壓力測試研究

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【摘要】：壓力測試作為一般風(fēng)險計量工具的重要補(bǔ)充,越來越受到金融監(jiān)管部門和銀行業(yè)的重視。通過引入MS-VAR模型,考察了宏觀經(jīng)濟(jì)在不同區(qū)制下對小微貸款違約率的動態(tài)影響�；贛SIH(2)-VAR(1)模型、敏感性分析和情景分析的結(jié)果表明;在壓力情景下,宏觀經(jīng)濟(jì)變量對小微貸款違約率有沖擊效應(yīng),但沖擊效應(yīng)并不顯著;經(jīng)濟(jì)上升階段銀行信貸行為的順周期性導(dǎo)致貸款違約率的增加。
【作者單位】： 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 商業(yè)銀行 MS-VAR 壓力測試 小微貸款
【基金】：國家哲學(xué)社會科學(xué)基金重大項(xiàng)目《建立現(xiàn)代農(nóng)村金融制度對策研究》(08&ZD024)的階段性成果
【分類號】：F832.4;F224
【正文快照】： 一、引言亞洲金融危機(jī)、俄羅斯債務(wù)危機(jī)、巴西金融動蕩、美國次貸危機(jī)以及近期的越南房地產(chǎn)泡沫等極端市場狀況表明,小概率事件的重度沖擊不僅使一國多年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果毀于一旦,還導(dǎo)致一國經(jīng)濟(jì)政治的不穩(wěn)定,對全球經(jīng)濟(jì)也產(chǎn)生了很大的沖擊。壓力測試作為風(fēng)險度量工具VaR(Value

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本文編號：905087