本文關鍵詞：多重約束下商業(yè)銀行資產(chǎn)組合管理研究——以X銀行為例

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【摘要】：商業(yè)銀行在追求利益最大化的同時,受多重約束條件的限制,但是目前國內(nèi)外對約束條件下銀行行為的研究,缺乏多重約束條件的綜合分析,無法發(fā)現(xiàn)多重約束條件之間可能產(chǎn)生的制度沖突,本文試圖彌補這一缺失。本文以資產(chǎn)組合管理為切入點建立最優(yōu)規(guī)劃模型,以X銀行的實際業(yè)務數(shù)據(jù)為基礎進行數(shù)值模擬,對多重約束下的資產(chǎn)組合進行研究。結果顯示,在現(xiàn)行收益和多重約束條件下:(1)風險收益仍是影響銀行決策的最主要因素;(2)和資本約束相比,信貸規(guī)模約束對銀行決策的影響更顯著;(3)零售產(chǎn)品發(fā)展具有較強內(nèi)在動力;(4)銀行具有一定的風險敏感性,但利率市場化和信貸規(guī)模管控可能削弱風險敏感性;(5)信貸規(guī)模約束對中小企業(yè)發(fā)展存在抑制作用。
【作者單位】： 中國銀行四川省分行;
【關鍵詞】： 多重約束 商業(yè)銀行 資產(chǎn)組合管理
【分類號】：F830.33;F224
【正文快照】： 引言現(xiàn)代商業(yè)銀行的重要特征是:在多重約束的經(jīng)營環(huán)境下進行資產(chǎn)組合管理,追求利益最大化。經(jīng)營約束既包括風險管理、經(jīng)濟資本管理、行業(yè)限額管理等內(nèi)部管理約束,也包括監(jiān)管資本要求、信貸規(guī)模限制、市場份額等銀行外部監(jiān)管約束和市場約束。銀行必須綜合考慮收益以及各類約束

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本文編號：810608