本文關(guān)鍵詞：日中兩國不同經(jīng)濟時期股市的多重分形分析

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【摘要】：在不同的經(jīng)濟發(fā)展時期,股票市場波動會呈現(xiàn)出不同的動力學(xué)特征.鑒于分形理論在描述股票價格波動特性時具有許多優(yōu)勢,應(yīng)用多重分形消除趨勢波動分析(MF-DFA)對日本七個經(jīng)濟時期以及中國股市自建立以來三個經(jīng)濟階段的股票市場指數(shù)進行實證研究.結(jié)果顯示:不同經(jīng)濟發(fā)展時期日中兩國的股票市場均具有明顯的多重分形特性;但各自不同的經(jīng)濟時期多重分形特性差異顯著,且與當(dāng)時經(jīng)濟發(fā)展的狀況存在著一定聯(lián)系.接著運用自組織特征映射(SOM)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對日本七個經(jīng)濟時期股市的多重分形特性進行分類,驗證了多重分形消除趨勢波動分析(MF-DFA)可以較準(zhǔn)確地刻畫出不同經(jīng)濟時期股票市場的動力學(xué)特征.最后,通過對比日中兩國不同時期股票市場的多重分形性,得出一些對中國經(jīng)濟發(fā)展有益的啟示.
【作者單位】： 華南理工大學(xué)工商管理學(xué)院;九州大學(xué)經(jīng)濟學(xué)府;
【關(guān)鍵詞】： 經(jīng)濟時期 股票市場 波動 多重分形 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
【基金】：國家留學(xué)基金委“國家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項目”([2008]3019,[2009]3012)
【分類號】：F224;F831.51;F832.51
【正文快照】： 1引言1967年Mandelbrot發(fā)表的《英國海岸線有多長》一文引發(fā)了人類對分形的思考.海岸線，山的風(fēng)景，樹木的生長形狀，結(jié)晶的形狀，河流與肺部血管的分布，宇宙中星星的分布，地球上地震的分布，股票價格的時間序列，，互聯(lián)網(wǎng)的通信量等等都可以觀察到分形.分形是一種自相似的表

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本文編號：807253