本文關(guān)鍵詞：個(gè)人住房貸款違約預(yù)測(cè)與利率政策模擬

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【摘要】：本文首次構(gòu)建了基于非參數(shù)隨機(jī)森林(Random Forest,RF)的住房貸款違約風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型,利用某大型銀行個(gè)人住房貸款數(shù)據(jù),研究了借款人特征、貸款特征、房產(chǎn)特征和經(jīng)濟(jì)文化特征等因素對(duì)貸款違約的影響。實(shí)證研究發(fā)現(xiàn)已償還比例、利率、貸款收入比、額度等是貸款違約最重要的影響因素,并且RF方法的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率明顯高于logistic模型等其他方法。此外,本文還研究了利率調(diào)整對(duì)貸款違約的影響,發(fā)現(xiàn)利率對(duì)違約率的影響是負(fù)方向的,且呈不對(duì)稱性和非線性。
【作者單位】： 廈門(mén)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院統(tǒng)計(jì)系;比利時(shí)魯汶大學(xué);
【關(guān)鍵詞】： 個(gè)人住房貸款 違約預(yù)測(cè) 利率政策模擬
【分類號(hào)】：F832.479
【正文快照】： 一、引言我國(guó)自1992年首次開(kāi)展個(gè)人住房抵押貸款以來(lái),由于其收益性高、安全性好的特點(diǎn),發(fā)展非常迅速,業(yè)務(wù)規(guī)模快速擴(kuò)大。根據(jù)央行的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),截至2012年底,我國(guó)個(gè)人住房抵押貸款余額7.36萬(wàn)億,比上一年增長(zhǎng)12.8%,且過(guò)去五年以年均17.4%的速度增長(zhǎng)。在貸款額不斷上升的同時(shí),風(fēng)

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本文編號(hào)：744707