本文關鍵詞：不同類型商業(yè)銀行的流動性風險研究

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【摘要】：一直以來,流動性風險都因為其極強的破壞性,而被人們稱作是致命性的風險。一旦商業(yè)銀行發(fā)生流動性風險,整個金融系統(tǒng)都將受到牽連,實體經(jīng)濟也會受到重創(chuàng),引發(fā)金融危機。上一次全球性金融危機的爆發(fā)充分反映出商業(yè)銀行流動性風險管理存在的漏洞。之后,流動性風險受到了前所未有的重視。值得注意的是,對于不同類型的商業(yè)銀行,不同的因素對其流動性的影響程度是不同的,這一點對于加強流動性風險管理是非常重要的。因而,本文選擇三類具有代表性的商業(yè)銀行作為研究樣本,以流動性風險理論和實踐研究成果為基石,運用計量分析的方法,對不同類型商業(yè)銀行的流動性風險現(xiàn)狀差異、影響因素以及影響程度差異這三個方面進行了深入的研究。具體內容如下:首先,本文界定流動性及流動性風險的基本概念,定性分析流動性風險的特征和影響因素,指出流動性風險管理的重要性,并歸納總結其度量指標。其次,從資產流動性、負債流動性、資產負債期限錯配以及監(jiān)管指標四個方面,分析不同類型銀行流動性風險的現(xiàn)狀差異。最后,從資本充足性、資產質量、盈利性以及宏觀因素四個方面選擇模型的解釋變量,利用個體固定效應模型,對我國29家三類銀行的流動性風險進行定量分析。從模型結果可以得出結論:風險因素的影響程度因銀行類型的不同而不同。
【關鍵詞】：商業(yè)銀行 流動性風險 差異分析 個體固定效應模型
【學位授予單位】：首都經(jīng)濟貿易大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F832.2
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 1 引言8-15
• 1.1 選題背景與研究意義8-9
• 1.2 文獻綜述9-13
• 1.2.1 國外研究綜述9-11
• 1.2.2 國內研究綜述11-13
• 1.3 研究方法與框架結構13-14
• 1.3.1 研究方法13
• 1.3.2 框架結構13-14
• 1.4 創(chuàng)新與不足14-15
• 2 商業(yè)銀行流動性風險的理論概述15-24
• 2.1 商業(yè)銀行流動性和流動性風險的概念界定15-16
• 2.1.1 流動性的定義15
• 2.1.2 流動性風險的定義15
• 2.1.3 流動性風險的特征15-16
• 2.2 流動性風險管理的重要性16-17
• 2.3 流動性風險的度量17-22
• 2.3.1 靜態(tài)方法17-18
• 2.3.2 動態(tài)方法18-19
• 2.3.3 定量監(jiān)管新指標19-22
• 2.4 流動性風險的影響因素22-24
• 2.4.1 外部因素22
• 2.4.2 內部因素22-24
• 3 我國商業(yè)銀行流動性風險的現(xiàn)狀分析24-36
• 3.1 我國三類商業(yè)銀行的主要特征24-25
• 3.2 我國三類商業(yè)銀行流動性風險的現(xiàn)狀差異分析25-34
• 3.2.1 資產流動性25-29
• 3.2.2 負債流動性29-31
• 3.2.3 資產負債期限錯配31-32
• 3.2.4 流動監(jiān)管指標32-34
• 3.3 小結34-36
• 4 我國商業(yè)銀行流動性風險的實證分析36-45
• 4.1 面板數(shù)據(jù)固定效應模型的基本原理36-38
• 4.2 個體固定效應模型的構建38-41
• 4.2.1 數(shù)據(jù)來源38
• 4.2.2 模型變量的選取38-39
• 4.2.3 模型的構建39-41
• 4.3 我國三類商業(yè)銀行整體流動性風險的實證分析41-43
• 4.4 我國三類商業(yè)銀行流動性風險差異的實證分析43-45
• 5 結論45-46
• 參考文獻46-49
• 在學期間發(fā)表的學術論文和研究成果49-50
• 致謝50-51

【參考文獻】

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本文編號：734325