本文關鍵詞：中國銀行業(yè)一級資本變動對貸款變動的非同質(zhì)效應

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【摘要】：銀行的一級資本規(guī)模是衡量資本質(zhì)量的核心指標,其重要性在金融危機后更得到了空前重視。一級資本變動對貸款變動具有重要影響,然而這一效應卻由于銀行的業(yè)務結構差別而不盡相同。本文在論證貸款規(guī)模顯著受到一級資本變動影響的基礎上,采用中國100家商業(yè)銀行2007-2011年度的數(shù)據(jù)作為樣本,利用短面板回歸分析法進行實證檢驗。結果表明,一方面,非利息收入占比不同的銀行對一級資本相關指標的變動具有不同的敏感性,對非利息收入占比最高和最低的兩組極端情況的銀行來說,同一指標在顯著性上的差異尤為明顯;另一方面,從實證結果看,GDP指標作為解釋變量對非利息收入占比最高的銀行組在統(tǒng)計上較顯著,而對中國銀行業(yè)整體的貸款變動的解釋變量在統(tǒng)計上并不顯著。這對我國監(jiān)管當局制定監(jiān)管政策具有重要意義。
【作者單位】： 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學;
【關鍵詞】： 一級資本 非利息收入 貸款變動 非同質(zhì)效應
【基金】：對外經(jīng)濟貿(mào)易大學“研究生科研立項基金”支持項目
【分類號】：F832;F224
【正文快照】： 引言資本對商業(yè)銀行覆蓋風險、吸收損失、進行風險管理具有極其重要的意義,資本充足情況以及資本規(guī)模的變動是銀行進行貸款決策的重要考慮,并被作為監(jiān)管當局進行銀行監(jiān)管的關鍵依據(jù)。此次金融危機中銀行業(yè)的風險暴露使得總資本中的一級資本被加倍重視,一級資本由股本與留存收

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