本文關鍵詞：中美經(jīng)濟因素、人民幣實際匯率波動與中美雙邊貿(mào)易差額研究

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【摘要】：文章通過建立中美兩國TV-FAVAR模型,考察了中美經(jīng)濟因素、人民幣-美元實際匯率波動對中美貿(mào)易差額等主要經(jīng)濟變量的動態(tài)影響。結果表明:人民幣-美元實際匯率升值在降低出口增速的同時,對進口增速也具有弱的負向沖擊;美國經(jīng)濟因素對中國向美出口的影響,在中國加入WTO和次貸危機前后具有較大差異,且在次貸危機之后發(fā)生了結構性的變化。分析認為,人民幣-美元實際匯率不是導致中美貿(mào)易逆差的根本原因,美國經(jīng)濟增長引致的需求增加是中美貿(mào)易差額的重要原因,但在次貸危機后又有新的變化。
【作者單位】： 西安交通大學金禾經(jīng)濟研究中心;
【關鍵詞】： TV-FAVAR模型 人民幣-美元實際匯率 卡爾曼濾波估計
【基金】：國家自然科學基金項目(71073124) 國家社科基金重大項目(1282D070)
【分類號】：F752.7;F832.6;F224
【正文快照】： 由于受到美國等貿(mào)易逆差國的壓力,以及自身經(jīng)濟形勢的變化,中國2005年7月21日開始實施了人民幣匯率形成機制改革,自此人民幣對美元名義匯率進入持續(xù)和快速升值軌道,人民幣對美元名義匯率由匯改時的8.11上升至2012年1月的6.3左右。人民幣匯率持續(xù)快速升值并未顯著改善中美貿(mào)易

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本文編號：722578