本文關(guān)鍵詞：隨機(jī)交互系統(tǒng)下證券波動(dòng)的連鎖反應(yīng)

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【摘要】：應(yīng)用交互作用機(jī)制和統(tǒng)計(jì)物理方法,建立了描述同一證券市場(chǎng)中兩支證券指數(shù)連鎖反應(yīng)的波動(dòng)模型,用以研究?jī)烧咧g存在交互反應(yīng)的統(tǒng)計(jì)特性.借助于隨機(jī)分析和雙隨機(jī)分離線模型探討了證券連鎖反應(yīng)的概率分布,進(jìn)而揭示出兩支證券指數(shù)模型波動(dòng)的概率測(cè)度的漸近性.同時(shí)討論了交互作用下,單支證券指數(shù)波動(dòng)的概率性質(zhì).最后對(duì)所建立金融模型的有限維概率分布收斂性進(jìn)行了分析.
【作者單位】： 北京交通大學(xué)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 證券指數(shù) 連鎖反應(yīng) 統(tǒng)計(jì)分析 波動(dòng) Gibbs概率測(cè)度
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71271026) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金資助項(xiàng)目(S11JB00400)
【分類號(hào)】：F830.91;O211.3
【正文快照】： 隨著證券市場(chǎng)全球范圍的自由化,建立價(jià)格預(yù)測(cè)動(dòng)態(tài)模型日漸成為風(fēng)險(xiǎn)管理、資產(chǎn)評(píng)估及衍生品定價(jià)等領(lǐng)域的關(guān)鍵問題.同時(shí),從來自證券市場(chǎng)的大量現(xiàn)象和研究結(jié)果可以看出,世界各地的證券波動(dòng)之間存在著顯著的關(guān)聯(lián)性.例如,自從中國(guó)大陸眾多公司在香港證券交易所上市以來,恒生指數(shù)與

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7 王p，

本文編號(hào)：721552