本文關(guān)鍵詞：我國通貨膨脹指數(shù)的修正與預(yù)測研究

  更多相關(guān)文章： 資產(chǎn)價格 通貨膨脹 動態(tài)因子法 預(yù)測

【摘要】：本文利用動態(tài)因子法建立了納入資產(chǎn)價格修正的通貨膨脹指數(shù),并利用AR和VAR模型檢驗了2005~2010年修正前后通貨膨脹指數(shù)的預(yù)測效果。實證結(jié)果顯示:我國目前的通貨膨脹水平存在被低估的可能,盡管模型的預(yù)測效果受到滯后階數(shù)、預(yù)測期長度以及變量選擇的影響,但總體來看,修正的我國通貨膨脹指數(shù)優(yōu)化了預(yù)測效果,因此,可以將住房價格和大宗商品價格波動同時納入當(dāng)前通貨膨脹度量指標(biāo)中。
【作者單位】： 復(fù)旦大學(xué)金融研究院 華東師范大學(xué)金融與統(tǒng)計學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 資產(chǎn)價格 通貨膨脹 動態(tài)因子法 預(yù)測
【基金】：國家社科基金重點項目“后危機時代中國通貨膨脹防范與貨幣供應(yīng)機制完善研究(No.09AZD019) 教育部人文社科基金項目“本幣升值、國內(nèi)物價與金融穩(wěn)定(No.08JC790037)的階段性研究成果 “中央氋�；究蒲袠I(yè)務(wù)費專項資金”的資助
【分類號】：F822.5;F224
【正文快照】： 一、引言如何準(zhǔn)確地測度通貨膨脹一直以來都是經(jīng)濟學(xué)家和統(tǒng)計學(xué)家關(guān)心的問題,也是當(dāng)前國際統(tǒng)計學(xué)界和經(jīng)濟學(xué)界研究的熱點問題之一。在全球虛擬經(jīng)濟交易量遠大于實體經(jīng)濟交易規(guī)模的背景下,資產(chǎn)價格在宏觀經(jīng)濟運行中的作用越來越重要。通貨膨脹的度量中是否需要引入股票、房地產(chǎn)

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本文編號：660221