本文關(guān)鍵詞：基于多空博弈動能的MA交易系統(tǒng)的研究

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【摘要】：中國A股市場個人投資者占比非常大,然而總體投資水平不高。許多投資者在投資決策時都是追漲殺跌、盲目跟風和頻繁交易,沒有科學的投資策略和投資方法,多數(shù)長期處于虧損狀態(tài)。同時,目前適用于個人投資者的交易系統(tǒng)并不多。本文通過對傳統(tǒng)移動平均線(Moving Average,簡稱MA)進行創(chuàng)新,構(gòu)建一個簡單易用、適用性強的交易系統(tǒng),對幫助投資者建立正確的投資理念和投資方法,有著非常重要的現(xiàn)實意義。本文以趨勢跟蹤策略為指導思想,對傳統(tǒng)的移動平均線分析決策系統(tǒng)進行以下三個方面的創(chuàng)新:一是利用價格K線的運行結(jié)構(gòu),判斷多空雙方博弈動能,完善MA交易系統(tǒng)的精細化操作;二是加入風險控制的策略和技巧,使投資者在使用過程中,清楚自己的風險暴露和預期收益的情況;三是增加資金管理的方法,達到盈大虧小長期獲利的目的。寫作思路主要是:對傳統(tǒng)MA交易系統(tǒng)的優(yōu)點和缺點進行分析,提出改進的方向,創(chuàng)建一個相對完善的交易系統(tǒng),即“基于多空博弈動能的MA交易系統(tǒng)”。首先,通過研究股價運行結(jié)構(gòu)和博弈動能的比較方法,總結(jié)出基于多空博弈動能的MA交易系統(tǒng)的明確的買賣規(guī)則。其次提出風險控制策略和技巧,使投資者清楚每一筆操作時的風險情況。接著介紹資金管理方法,以幫助投資者實現(xiàn)盈大虧小的資金管理目標,從而使投資者能夠做到長期穩(wěn)定獲利。最后,通過對A股市場100支股票從2008/1/1到2014/12/31長達7年的歷史數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,分析年化收益率、勝率、凈值圖、收益風險比率和資金單次最大回撤比率等,檢驗創(chuàng)新后交易系統(tǒng)的可行性和實用性。創(chuàng)新后可達到以下效果:一是界定操作的前提條件,過濾市場噪音,提高操作的勝率;二是能夠提供明確的操作信號,進行精細化操作;三是能夠?qū)κ找婧惋L險進行統(tǒng)一管理;四是能夠?qū)崿F(xiàn)資金管理。模擬投資分析的結(jié)果顯示,經(jīng)創(chuàng)新后的基于多空博弈動能的MA交易系統(tǒng)的收益不單優(yōu)于傳統(tǒng)的移動平均線交易系統(tǒng),也優(yōu)于同期相關(guān)指數(shù)的表現(xiàn),同時也是一個具有良好穩(wěn)定性和廣泛適用性的交易系統(tǒng)。本文明確提出趨勢跟蹤策略的核心、通過博弈動能解釋趨勢的形成過程、并提出交易系統(tǒng)完備性理念,即既要包含交易規(guī)則,還要有風險及資金管理的策略。這些方面的研究都是對傳統(tǒng)趨勢跟蹤理論的一種有益補充。
【關(guān)鍵詞】：移動平均線 交易系統(tǒng) 博弈動能
【學位授予單位】：華南理工大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F832.51
【目錄】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-10
• 第一章 緒論10-13
• 1.1 研究背景和意義10-12
• 1.1.1 研究背景10
• 1.1.2 研究意義10-12
• 1.2 研究內(nèi)容和方法12
• 1.3 本章小結(jié)12-13
• 第二章 文獻綜述13-17
• 2.1 交易系統(tǒng)發(fā)展情況13
• 2.2 移動平均線國內(nèi)外研究情況13-16
• 2.2.1 國外研究情況13-14
• 2.2.2 國內(nèi)研究情況14-16
• 2.3 本章小結(jié)16-17
• 第三章 傳統(tǒng)移動平均線交易系統(tǒng)擇時方法優(yōu)缺點分析17-28
• 3.1 趨勢跟蹤交易策略核心17-18
• 3.1.1 趨勢的形成過程17
• 3.1.2 趨勢的表現(xiàn)形式及作用17-18
• 3.1.3 趨勢跟蹤策略的核心18
• 3.2 移動平均線交易規(guī)則18-25
• 3.2.1 測試樣本和測試時間的選擇情況18-21
• 3.2.2 測試方法21-22
• 3.2.3 測試結(jié)果22-24
• 3.2.4 測試結(jié)果分析24-25
• 3.3 葛蘭碧均線八法交易系統(tǒng)擇時方法優(yōu)缺點分析25-26
• 3.3.1 優(yōu)點25
• 3.3.2 不足25-26
• 3.4 本章小結(jié)26-28
• 第四章 基于多空博弈動能的MA交易系統(tǒng)28-52
• 4.1 股價運行結(jié)構(gòu)及博弈動能比較方法28-34
• 4.1.1 分型方法28-30
• 4.1.2 筆的劃法30
• 4.1.3 多空博弈動能比較30-34
• 4.2 基于多空博弈動能的MA交易系統(tǒng)的買賣規(guī)則34-43
• 4.2.1 如何確立趨勢反轉(zhuǎn)34-36
• 4.2.2 如何選擇買點36-39
• 4.2.3 如何選擇賣點39-42
• 4.2.4 買賣規(guī)則總結(jié)42-43
• 4.3 風險控制策略43-47
• 4.3.1 虧損比例與回到原來本金所需要的盈利比例分析43-44
• 4.3.2 基于多空博弈動能的MA交易系統(tǒng)的風險控制方法44-47
• 4.4 資金管理方法47-51
• 4.4.1 控制初始買入數(shù)量48-49
• 4.4.2 加倉與減倉方法49-51
• 4.5 本章小結(jié)51-52
• 第五章 交易系統(tǒng)模擬投資分析52-65
• 5.1 模擬投資測試內(nèi)容52-53
• 5.1.1 測試樣本52
• 5.1.2 測試方法52-53
• 5.2 模擬投資測試結(jié)果及分析53-57
• 5.2.1 模擬投資測試結(jié)果53-56
• 5.2.2 測試結(jié)果分析56-57
• 5.3 擴大樣本再次測試系統(tǒng)的適用性57-63
• 5.3.1 測試樣本57-59
• 5.3.2 測試方法和測試結(jié)果59-62
• 5.3.3 測試結(jié)果分析62-63
• 5.4 本章小結(jié)63-65
• 結(jié)論65-67
• 參考文獻67-69
• 攻讀碩士學位期間取得的研究成果69-70
• 致謝70-71
• 附件71

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本文編號：628091