本文關鍵詞：我國商業(yè)銀行匯率風險影響因素及防控機制研究

  更多相關文章： 匯率風險 表現(xiàn)特征 傳遞機制 宏觀防范機制 微觀防范機制

【摘要】：匯率問題伴隨著中國經濟不斷融入全球經濟而備受關注。商業(yè)銀行作為重要的市場主體在經濟金融全球化的過程中不可避免地暴露在匯率風險中。特別是在人民幣匯率雙向波動和銀行積極實施國際業(yè)務布局的背景下,匯率風險已經成為影響銀行成本收益和經營穩(wěn)定性的關鍵風險之一。 本文運用國際金融學、商業(yè)銀行經營與管理的相關知識和理論,運用規(guī)范分析和實證分析相結合的研究方法,以商業(yè)銀行面臨的政策環(huán)境、市場環(huán)境和監(jiān)管環(huán)境為線索,對影響我國銀行體系匯率風險的因素進行剖析,并分析匯率風險的暴露情況和傳導機制,最后從宏觀和微觀兩個層面設計了我國商業(yè)銀行匯率風險的防范機制。 文章首先對影響我國商業(yè)銀行匯率風險的因素進行總結。影響我國商業(yè)銀行的政策環(huán)境因素、市場環(huán)境因素和監(jiān)管環(huán)境因素在新形勢下的變化加大了銀行識別和管理匯率風險的難度。這具體表現(xiàn)在：人民幣匯率雙向波動預期的形成加大人民幣匯率預測的難度；中資商業(yè)銀行海外業(yè)務比重的持續(xù)上升增加銀行對匯率波動的敏感度；銀行業(yè)風險監(jiān)管要求的提高成為銀行加強匯率風險管理的硬性約束。緊接著,文章采用現(xiàn)金流量法對我國銀行體系的匯率風險暴露情況進行了經驗研究。結果表明,我國銀行體系對不同的國際貨幣存在不同程度的匯率風險暴露,并具有滯后效應。并且,這種匯率風險通過國際貿易、國際資本流動、利率和會計折算等四條路徑傳導到我國的銀行體系。 最后從宏觀防范機制和微觀防范機制相結合的角度對我國銀行體系匯率風險的管理提出建議。一方面,建立由宏觀審慎監(jiān)管、金融市場約束和經濟政策協(xié)調綜合而成的宏觀防范機制,為防范系統(tǒng)性匯率風險提供風險預警和有效的風險減震機制；另一方面,建立由預警機制、控制機制和保險機制協(xié)同配合的微觀防范機制,使匯率風險的管理意識貫穿到銀行日常的業(yè)務經營過程中。
【關鍵詞】：匯率風險 表現(xiàn)特征 傳遞機制 宏觀防范機制 微觀防范機制
【學位授予單位】：浙江大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F832.6
【目錄】：

• 致謝5-6
• 摘要6-7
• Abstract7-10
• 1 緒論10-14
• 1.1 研究背景及意義10-12
• 1.2 研究內容與框架12
• 1.3 研究方法、創(chuàng)新點與不足12-14
• 2 相關研究文獻述評14-20
• 2.1 匯率風險的定義14-15
• 2.2 匯率風險產生原因研究15
• 2.3 匯率風險的影響研究15-17
• 2.4 匯率風險的管理研究17-19
• 2.5 簡要的評述19-20
• 3 新形勢下我國商業(yè)銀行匯率風險的影響因素20-35
• 3.1 影響我國商業(yè)銀行匯率風險的政策環(huán)境因素20-26
• 3.1.1 人民幣匯率改革特點及匯率走勢分析20-22
• 3.1.2 人民幣匯率改革背景下的匯率風險表現(xiàn)分析22-26
• 3.2 影響我國商業(yè)銀行匯率風險的市場環(huán)境因素26-32
• 3.2.1 銀行國際化步伐加快26-27
• 3.2.2 出口企業(yè)活力下降27-28
• 3.2.3 中美利差收窄影響外匯存貸款28-31
• 3.2.4 人民幣國際化緩解貨幣錯配效果有限31-32
• 3.3 影響我國商業(yè)銀行匯率風險的監(jiān)管環(huán)境因素32-35
• 4 我國商業(yè)銀行匯率風險暴露的實證研究35-41
• 4.1 樣本選取及數(shù)據(jù)說明35-36
• 4.1.1 變量設定及指標選取35-36
• 4.1.2 樣本區(qū)間及數(shù)據(jù)來源36
• 4.2 計量模型的設定36-37
• 4.3 模型估計結果及分析37-39
• 4.4 面板殘差的平穩(wěn)性檢驗39-41
• 5 我國商業(yè)銀行匯率風險的傳遞機制研究41-47
• 5.1 國際貿易傳導路徑41-42
• 5.2 國際資本傳導路徑42-44
• 5.3 利率傳導路徑44-46
• 5.4 會計折算傳導路徑46-47
• 6 新形勢下我國商業(yè)銀行匯率風險的防范機制47-61
• 6.1 商業(yè)銀行匯率風險的宏觀防范機制47-56
• 6.1.1 建立匯率風險的宏觀審慎監(jiān)管框架47-51
• 6.1.2 建立匯率風險的市場約束機制51-54
• 6.1.3 建立匯率風險的政策協(xié)調機制54-56
• 6.2 商業(yè)銀行匯率風險的微觀防范機制56-61
• 6.2.1 建立匯率風險的預警機制56-58
• 6.2.2 建立匯率風險的控制機制58-59
• 6.2.3 建立匯率風險的保險機制59-61
• 7 總結與展望61-62
• 參考文獻62-65

【參考文獻】

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本文編號：598715