本文關(guān)鍵詞：基于海龜法則的期貨交易系統(tǒng)研究

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【摘要】：本文研究內(nèi)容主要分為兩部分,第一部分中,本文首先為了克服傳統(tǒng)的雙均線系統(tǒng)的缺點,采用了趨勢指標(biāo)(CYE)作為突破條件。將它與“優(yōu)勢”——波動率過濾器,結(jié)合起來作為入場系統(tǒng),然后依據(jù)海龜策略的特點構(gòu)造了一個完整的股指小時線的突破策略,并且作了參數(shù)優(yōu)化和測試。第二部分首先構(gòu)建了一個投資組合來分散風(fēng)險。然后通過構(gòu)建一個模型來幫助判別價格的趨勢：首先通過主觀對過去的行情進(jìn)行判斷,再使用分形學(xué)里面的Hurst指數(shù)以及CMI指數(shù)和夏普率,共同構(gòu)成一個線性組合,通過統(tǒng)計學(xué)里面的Logistic回歸得到判斷大盤趨勢的函數(shù),可以直接得出當(dāng)前屬于趨勢的概率值,最終對比主觀判斷,回歸函數(shù)識別趨勢還是震蕩形態(tài)的成功率為98.3%,57個月僅有一個月判斷錯誤。然后借助海龜交易思維,通過風(fēng)險度來配比不同品種的交易資金,用趨勢情況來決定進(jìn)場情況和海龜交易里面單筆入倉數(shù)量,之后提出了通過蒙特卡洛模擬判別策略失效的建議。在本文的最后提出了對投資的理解及想法,同時也根據(jù)對當(dāng)前中國量化基金運作的了解情況提出了一些自己的見解。
【關(guān)鍵詞】：海龜法則 策略 交易系統(tǒng) 趨勢跟蹤
【學(xué)位授予單位】：中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F724.5;F724.5
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-7
• 目錄7-9
• 第一章 期貨市場概況9-14
• 1.1 期貨品種的種類9-10
• 1.1.1 商品期貨9-10
• 1.1.2 金融期貨10
• 1.1.3 期貨期權(quán)10
• 1.2 期貨交易制度10-12
• 1.2.1 保證金制度10-11
• 1.2.2 當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度11
• 1.2.3 漲跌停板制度11
• 1.2.4 持倉限額制度11
• 1.2.5 大戶報告制度11
• 1.2.6 交割制度11
• 1.2.7 強(qiáng)行平倉制度11-12
• 1.2.8 風(fēng)險準(zhǔn)備金制度12
• 1.3 期貨市場組織結(jié)構(gòu)12-14
• 1.3.1 期貨交易所12
• 1.3.2 期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)12
• 1.3.3 投資者12-13
• 1.3.4 期貨經(jīng)紀(jì)公司13-14
• 第二章 突破策略與海龜法則的結(jié)合14-22
• 2.1 海龜交易法則簡介14-15
• 2.2 趨勢跟蹤法15-16
• 2.3 海龜突破策略實證研究16-22
• 2.3.1 波動率過濾器16-18
• 2.3.2 突破系統(tǒng)與海龜法則結(jié)合18-19
• 2.3.4 交易策略的評判標(biāo)準(zhǔn)19-20
• 2.3.5 歷史回測20-22
• 第三章 海龜交易系統(tǒng)的完善22-30
• 3.1 構(gòu)建投資組合分散風(fēng)險22-23
• 3.2 趨勢與震蕩行情的識別23-28
• 3.3 有關(guān)策略失效的識別28-30
• 第四章 總結(jié)與建議30-32
• 4.1 總結(jié)30
• 4.2 建議30-32
• 參考文獻(xiàn)32-33
• 附錄1 原版突破策略代碼及測試報告截圖33-35
• 附錄2 每次建倉按風(fēng)險度計算的海龜突破策略35-38
• 附錄3 固定手?jǐn)?shù)加倉的海龜突破策略及測試報告截圖38-43
• 致謝43

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前5條

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本文編號：579356