發(fā)布時間：2017-07-27 01:03

  本文關鍵詞：中國上市銀行的系統(tǒng)性風險貢獻測度及其影響因素——基于MES方法的實證分析

  更多相關文章： 上市銀行 系統(tǒng)性風險 邊際貢獻 不良貸款率 杠桿率 總資產收益率

【摘要】：本文測度在未發(fā)生危機和發(fā)生危機期間中國14家上市商業(yè)銀行各自對整個金融系統(tǒng)風險的邊際貢獻程度,驗證MES和SES之間的顯著性關系,通過建立面板計量回歸模型對銀行系統(tǒng)性風險邊際貢獻度的影響因素進行實證分析。實證結果表明:銀行自身的VaR與其對整個金融系統(tǒng)風險邊際貢獻度之間并無顯著關系;銀行自身的不良貸款率、杠桿率和總資產收益率是決定其對整個金融系統(tǒng)風險邊際貢獻度的重要因素;非危機時期對金融系統(tǒng)風險邊際貢獻較大的銀行,在危機期間其單位資產對整個金融系統(tǒng)風險的邊際貢獻也較大。
【作者單位】： 北京師范大學經濟與工商管理學院金融系;鄭州航空工業(yè)管理學院;
【關鍵詞】： 上市銀行 系統(tǒng)性風險 邊際貢獻 不良貸款率 杠桿率 總資產收益率
【基金】：河南省軟科學項目(122400440103)的支持
【分類號】：F832.33;F224
【正文快照】： 由美國次級抵押貸款市場引發(fā)的本次國際金融危機表明,當前的金融市場、金融機構和金融工具之間的內在關聯(lián)性極強,其背后蘊含的風險不再是傳統(tǒng)意義上的個體風險,而是全局性、綜合性的系統(tǒng)性風險。同時,這場金融危機也告訴我們,看似健康的單體金融機構的瞬間倒閉就可能引發(fā)整個

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本文編號：579109