本文關(guān)鍵詞：我國商業(yè)銀行規(guī)模對其風(fēng)險承擔(dān)的影響研究

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【摘要】：2008年美國次貸危機爆發(fā)后,大型金融機構(gòu)的倒閉引發(fā)了全球金融體系的系統(tǒng)性風(fēng)險,美國次貸危機由此演變成一場全球金融危機。大型商業(yè)銀行的風(fēng)險承擔(dān)問題成為政府和相關(guān)監(jiān)管單位必須解決的問題,規(guī)模與風(fēng)險承擔(dān)之間的關(guān)系也越來越受到重視。如果銀行風(fēng)險承擔(dān)水平會隨著銀行規(guī)模的擴張而增大,那么,當(dāng)銀行規(guī)模和風(fēng)險到達一定程度時,就會出現(xiàn)大而不倒現(xiàn)象。大而不倒現(xiàn)象引發(fā)問題之后就很難解決,通常會產(chǎn)生惡性循環(huán),最終引發(fā)金融危機。因此關(guān)鍵在于預(yù)防,這就需要對我國商業(yè)銀行規(guī)模與其風(fēng)險承擔(dān)之間的關(guān)系進行研究,證實我國商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)水平是否會隨著其規(guī)模的擴張而升高,如果存在這種現(xiàn)象,則需要事先控制銀行規(guī)模,預(yù)防大而不倒問題的產(chǎn)生。本文首先從理論上論證了商業(yè)銀行規(guī)模與其風(fēng)險承擔(dān)水平之間的關(guān)系,并以此為依據(jù)提出了商業(yè)銀行規(guī)模與其風(fēng)險承擔(dān)水平之間呈U型關(guān)系的假設(shè)。文章分別進行了整體分析和分類分析,整體分析采用分層抽樣,選取5家國有銀行、8家股份制商業(yè)銀行和5家城市商業(yè)銀行2005年—2013年的數(shù)據(jù),采用GMM廣義矩估計方法對模型進行估計,證實了我國商業(yè)銀行規(guī)模與其風(fēng)險承擔(dān)水平確實呈U型結(jié)構(gòu)。為進一步深入研究我國不同類型商業(yè)銀行之間的差異,文章進而進行分類分析。分類分析采用了更多樣本數(shù)據(jù),對81家商業(yè)銀行2005-2013年的數(shù)據(jù)進行分類,把他們分為國有銀行、股份制銀行和城市商業(yè)銀行,分別帶入模型并運用GMM方法進行估計。兩個實證均通過了擾動項自相關(guān)檢驗和過度識別檢驗。最后文章得出幾點結(jié)論:第一,國有商業(yè)銀行規(guī)模與其銀行風(fēng)險承擔(dān)水平呈顯著的U型關(guān)系,說明國有銀行已經(jīng)出現(xiàn)風(fēng)險承擔(dān)水平隨著其規(guī)模的增大而升高的情況,此時需要采取相應(yīng)的措施以限制或減緩其規(guī)模的擴張。第二,非國有商業(yè)銀行還處在風(fēng)險水平隨著其規(guī)模增大而降低的階段,可以適當(dāng)鼓勵其增大規(guī)模。第三,銀行可以通過提高公司治理水平來降低其風(fēng)險水平。
【關(guān)鍵詞】：銀行規(guī)模 風(fēng)險承擔(dān) U型結(jié)構(gòu) 國有商業(yè)銀行 非國有商業(yè)銀行
【學(xué)位授予單位】：湖南大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.33
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-12
• 第1章 緒論12-19
• 1.1 研究背景及研究意義12-13
• 1.1.1 選題背景12-13
• 1.1.2 研究意義13
• 1.2 文獻綜述13-16
• 1.2.1 影響銀行風(fēng)險承擔(dān)的因素13-15
• 1.2.2 銀行規(guī)模與其風(fēng)險承擔(dān)15-16
• 1.3 研究方法及內(nèi)容16-18
• 1.3.1 研究方法16
• 1.3.2 研究內(nèi)容16-18
• 1.4 本文的創(chuàng)新和不足18-19
• 1.4.1 本文的創(chuàng)新18
• 1.4.2 本文的不足18-19
• 第2章 銀行規(guī)模與風(fēng)險承擔(dān)相關(guān)理論分析19-31
• 2.1 商業(yè)銀行規(guī)模相關(guān)理論19-21
• 2.1.1 商業(yè)銀行規(guī)模的概念19-20
• 2.1.2 商業(yè)銀行的規(guī)模經(jīng)濟20-21
• 2.2 商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)相關(guān)理論21-25
• 2.2.1 商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)的概念21
• 2.2.2 商業(yè)銀行承擔(dān)風(fēng)險的種類與識別21-23
• 2.2.3 商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)的度量23-25
• 2.3 商業(yè)銀行規(guī)模與其風(fēng)險承擔(dān)之間的關(guān)系25-27
• 2.4 影響銀行風(fēng)險承擔(dān)的其它因素27-31
• 第3章 我國商業(yè)銀行規(guī)模與風(fēng)險承擔(dān)現(xiàn)狀分析31-41
• 3.1 我國銀行業(yè)分類31-32
• 3.2 我國銀行規(guī)�，F(xiàn)狀分析32-36
• 3.2.1 我國銀行規(guī)模整體分析32-34
• 3.2.2 我國銀行規(guī)模分類分析34-36
• 3.2.3 我國商業(yè)銀行規(guī)模的擴張方式36
• 3.3 我國商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)現(xiàn)狀分析36-41
• 3.3.1 基于Z-score的風(fēng)險承擔(dān)狀況分析37
• 3.3.2 基于風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)比的風(fēng)險承擔(dān)狀況分析37-38
• 3.3.3 基于不良貸款率的風(fēng)險承擔(dān)狀況分析38-41
• 第4章 銀行規(guī)模與其風(fēng)險承擔(dān)關(guān)系的實證研究41-51
• 4.1 樣本選擇與數(shù)據(jù)來源41
• 4.2 變量的選取與模型構(gòu)建41-43
• 4.3 估計與檢驗方法43
• 4.4 實證結(jié)果與分析43-48
• 4.4.1 描述性統(tǒng)計43-44
• 4.4.2 實證結(jié)果分析44-48
• 4.5 實證結(jié)論48-51
• 第5章 政策建議51-54
• 5.1 限制國有銀行規(guī)模并加強對其監(jiān)管51-52
• 5.2 推進城市商業(yè)銀行并購和市場準(zhǔn)入52-53
• 5.3 提高商業(yè)銀行公司治理水平53-54
• 結(jié)論54-56
• 參考文獻56-59
• 致謝59

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前6條

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本文編號：576563