本文關(guān)鍵詞：利率市場(chǎng)化進(jìn)程中我國(guó)上市商業(yè)銀行盈利能力分析

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【摘要】：利率市場(chǎng)化是貨幣當(dāng)局把利率的定價(jià)權(quán)下放給金融機(jī)構(gòu),金融機(jī)構(gòu)按照市場(chǎng)資金供求情況確定利率。1996年我國(guó)開(kāi)始探索利率市場(chǎng)化,吸取西方國(guó)家利率市場(chǎng)化的經(jīng)驗(yàn),我國(guó)利率市場(chǎng)化選用了有計(jì)劃有步驟的漸進(jìn)式改革形式。中國(guó)人民銀行在2007年連續(xù)6次加息,2008年5次降息,2010年、2011年分別加息2次、3次,2012年2次降息且調(diào)整了存貸款利率浮動(dòng)區(qū)間,2013年全面放開(kāi)了金融機(jī)構(gòu)貸款利率管制。利率市場(chǎng)化進(jìn)程中利率波動(dòng)十分頻繁,對(duì)金融機(jī)構(gòu)的盈利能力產(chǎn)生了一定的影響。商業(yè)銀行是金融機(jī)構(gòu)的重要組成部分,承擔(dān)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)大部分的資金融通。利率波動(dòng)影響商業(yè)銀行盈利能力,從而影響整個(gè)社會(huì)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。因此研究利率市場(chǎng)化進(jìn)程中商業(yè)銀行的盈利能力有助于增添銀行活力,促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定。中國(guó)銀行業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在,其商業(yè)銀行體系包括國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、信用合作社等,各家銀行的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不同,商業(yè)銀行間發(fā)展極不平衡。2001年中國(guó)加入世界貿(mào)易組織,2006年外資銀行在我國(guó)的金融業(yè)務(wù)全面放開(kāi),中國(guó)商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力受到挑戰(zhàn),而盈利能力綜合反映出銀行的競(jìng)爭(zhēng)力。商業(yè)銀行上市一方面充實(shí)了其核心資本,另一方面有利于其規(guī)范經(jīng)營(yíng),從而增強(qiáng)銀行的防范風(fēng)險(xiǎn)的能力,增加其同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。隨著金融國(guó)際化的發(fā)展,上市商業(yè)銀行的盈利在整個(gè)銀行體系的比重越來(lái)越大,其盈利情況能夠反映出整個(gè)銀行體系的盈利能力。鑒于當(dāng)前國(guó)內(nèi)大多數(shù)學(xué)者對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行盈利能力的研究,或是注重剖析銀行盈利能力的影響因素,或是研究利率市場(chǎng)化下某一類(lèi)型商業(yè)銀行的盈利能力,這都存在著一定的偏頗。本文根據(jù)中國(guó)上市商業(yè)銀行的具體情形,綜合研究利率市場(chǎng)化過(guò)程中三種上市商業(yè)銀行的盈利情況,為探討我國(guó)商業(yè)銀行盈利問(wèn)題提供新的研究思路和方法,豐富國(guó)內(nèi)對(duì)于銀行盈利能力的研究。同時(shí)通過(guò)分析利率市場(chǎng)化過(guò)程中商業(yè)銀行的盈利變化,提出商業(yè)銀行在利率市場(chǎng)化過(guò)程中保持和提高盈利能力的對(duì)策,具有一定的指導(dǎo)意義。本文是在利率自由化的大環(huán)境下分析16家上市商業(yè)銀行的盈利情況,首先是對(duì)銀行盈利能力的國(guó)內(nèi)外研究狀況作了簡(jiǎn)單的梳理；然后概括了利率市場(chǎng)化的定義、理論依據(jù)、中國(guó)利率市場(chǎng)化改革過(guò)程及相關(guān)的商業(yè)銀行盈利理論、銀行的利潤(rùn)來(lái)源、影響因素和評(píng)估盈利能力的指標(biāo)；接著分析了利率市場(chǎng)化如何影響上市商業(yè)銀行,定量分析利率市場(chǎng)化對(duì)銀行盈利能力的影響；最后提出不同上市商業(yè)銀行在利率市場(chǎng)化過(guò)程中提高盈利的針對(duì)性建議。利率市場(chǎng)化改革中上市商業(yè)銀行盈利能力的實(shí)證分析是本文的主要部分,筆昔收集整理了16家上市商業(yè)銀行2010年1季度—2014年3季度的季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),選取資產(chǎn)收益率代表銀行的綜合盈利能力,非利息收入的比例、貸款與存款比率、每股收益、資本充足度、不良貸款比例、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率和凈利差七個(gè)指標(biāo)作為自變量,上市商業(yè)銀行一般有國(guó)有、城市和股份制三類(lèi),利用SPSS軟件建立多元回歸模型對(duì)三種不同類(lèi)型上市商業(yè)銀行的盈利能力作定量與對(duì)比分析,得出五點(diǎn)結(jié)論：一是從總體上看,存貸比、凈利差和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率并不顯著影響銀行的盈利能力,非利息收入影響銀行的盈利能力,但影響較�。欢敲抗墒找鎸�(duì)上市商業(yè)銀行的盈利能力影響有共性；三是對(duì)股份制銀行盈利能力產(chǎn)生影響的因素趨同于整體上市商業(yè)銀行盈利能力的影響因素；四是凈利差顯著影響國(guó)有銀行的盈利水平,凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率顯著影響城市商業(yè)銀行的盈利情況,資本充足率顯著影響股份制銀行的盈利能力；五是存貸比負(fù)影響國(guó)有商業(yè)銀行的盈利能力,正影響股份制商業(yè)銀行的盈利能力。針對(duì)實(shí)證分析得出的結(jié)論提出以下對(duì)策建議：第一,利率市場(chǎng)化進(jìn)程中國(guó)有商業(yè)銀行應(yīng)重點(diǎn)提高每股收益和非利息收入、減少凈利差和存貸比上,加大金融創(chuàng)新力度,加強(qiáng)對(duì)存貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制,健全銀行的組織結(jié)構(gòu),加強(qiáng)成本管理等；第二,利率市場(chǎng)化進(jìn)程中城市商業(yè)銀行應(yīng)推廣利率優(yōu)惠政策,健全存款保險(xiǎn)機(jī)制；第三,利率市場(chǎng)化進(jìn)程中股份制銀行應(yīng)積極發(fā)展中間業(yè)務(wù),提高非利息收入比例和建立差異化的存貸款利率,提高存貸比例。
【關(guān)鍵詞】：利率市場(chǎng)化 盈利能力 上市商業(yè)銀行
【學(xué)位授予單位】：長(zhǎng)江大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類(lèi)號(hào)】：F832.5;F832.33
【目錄】：

• 摘要4-6
• Abstract6-10
• 第1章 緒論10-19
• 1.1 選題背景與意義10
• 1.2 文獻(xiàn)綜述10-16
• 1.3 主要研究?jī)?nèi)容16
• 1.4 研究方法與技術(shù)路線16-17
• 1.5 可能的創(chuàng)新點(diǎn)與存在的不足17-19
• 第2章 利率市場(chǎng)化概述19-23
• 2.1 利率市場(chǎng)化的定義19
• 2.2 利率市場(chǎng)化的理論依據(jù)19-21
• 2.3 我國(guó)利率市場(chǎng)化改革進(jìn)程21-23
• 第3章 商業(yè)銀行盈利能力概述23-27
• 3.1 盈利能力相關(guān)理論23-24
• 3.2 商業(yè)銀行盈利來(lái)源24-25
• 3.3 影響商業(yè)銀行盈利能力的因素及衡量指標(biāo)25-27
• 第4章 利率市場(chǎng)化改革對(duì)商業(yè)銀行盈利能力的影響27-31
• 4.1 美日韓利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行的影響27-28
• 4.2 利率市場(chǎng)化中中國(guó)商業(yè)銀行面臨的挑戰(zhàn)28-29
• 4.3 利率市場(chǎng)化給中國(guó)商業(yè)銀行帶來(lái)的機(jī)遇29-31
• 第5章 利率市場(chǎng)化進(jìn)程中上市商業(yè)銀行盈利能力實(shí)證分析31-45
• 5.1 數(shù)據(jù)來(lái)源與變量的選取31
• 5.2 模型設(shè)計(jì)與分析31-44
• 5.3 實(shí)證小結(jié)44-45
• 第6章 結(jié)論與建議45-49
• 6.1 結(jié)論45-46
• 6.2 利率市場(chǎng)化進(jìn)程中提高上市商業(yè)銀行盈利能力的建議46-49
• 致謝49-50
• 參考文獻(xiàn)50-54
• 個(gè)人簡(jiǎn)介54-55
• 附錄55-71

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前6條

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中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前3條

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本文編號(hào)：539354