公募基金結(jié)算模式轉(zhuǎn)換為證券公司交易結(jié)算模式剛進(jìn)入初級階段,監(jiān)管部門對于公募基金結(jié)算模式轉(zhuǎn)換后的風(fēng)險管理高度重視,主要原因是公募基金存在受眾多、影響面廣、規(guī)模大的特點,因此監(jiān)管部門對于為公募基金提供交易結(jié)算的服務(wù)的證券公司在交易前資券校驗、賬戶信息安全、關(guān)聯(lián)交易行為等方面提出要求;再加上近幾年債券市場風(fēng)險、股票質(zhì)押違約等信用風(fēng)險、交易過程中的操作風(fēng)險事件頻出、證券公司公募基金客戶風(fēng)險管理經(jīng)驗不足,因此對證券公司公募基金客戶交易結(jié)算服務(wù)過程中的風(fēng)險管理研究顯得尤為重要。本文以公募基金產(chǎn)品成為證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶的風(fēng)險管理問題為抓手,通過參照國內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn),根據(jù)監(jiān)管部門對證券公司提出的擔(dān)保資金交收、事前資券校驗、信息安全、關(guān)聯(lián)交易監(jiān)控等要求,通過案例分析、流程分析、情景分析等方法分析市場風(fēng)險事件的成因,對交易結(jié)算服務(wù)過程中的風(fēng)險管理漏洞與業(yè)務(wù)風(fēng)險點進(jìn)行了明確界定,然后結(jié)合ZT證券公司公募基金客戶風(fēng)險管理現(xiàn)狀,進(jìn)一步指出ZT證券公司公募基金客戶存在的風(fēng)險管控漏洞,如部分債券類業(yè)務(wù)存在結(jié)算風(fēng)險并且缺乏風(fēng)險管控、風(fēng)險業(yè)務(wù)存在準(zhǔn)入門檻低、監(jiān)控不全面等問題。本文依據(jù)風(fēng)險識別點和風(fēng)險管理理論,結(jié)合ZT證...

【文章頁數(shù)】：57 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

圖1-1論文技術(shù)路線圖

山東師范大學(xué)（博）碩士學(xué)位論文13圖1-1論文技術(shù)路線圖1.5主要創(chuàng)新點近年，監(jiān)管部門對于客戶的監(jiān)管逐步轉(zhuǎn)向以“交易所會員”監(jiān)管為中心，這也是推進(jìn)公募基金采用證券公司交易結(jié)算模式的主要原因之一，證券公司的職責(zé)也進(jìn)一步增加。在此背景下，監(jiān)管風(fēng)險也成為了證券公司的主要風(fēng)險之一，再加上....

圖5-1債券質(zhì)押式回購風(fēng)控管理流程

山東師范大學(xué)（博）碩士學(xué)位論文41圖5-1債券質(zhì)押式回購風(fēng)控管理流程6、至少每年進(jìn)行一次投資者適當(dāng)性評估，通過主流媒體，持續(xù)關(guān)注投資者涉及重大訴訟、不良信用事件的相關(guān)報道。對于單一發(fā)行人入庫集中度過高的投資者，重點關(guān)注其流動性風(fēng)險和回購違約風(fēng)險，必要時可以采取要求相關(guān)回購融資主體....

本文編號：3960693