商業(yè)銀行操作風險是繼信用風險和市場風險之后提出的風險概念,從1996開始,巴塞爾銀行監(jiān)督管理委員會(BIS)三易其稿,最終在2004年形成了資本監(jiān)管制度的新框架,即《巴塞爾新資本協議》。新資本協議中將操作風險納入風險資本的計算和監(jiān)管框架,并于2006年底開始在全球實施。相比市場風險和信用風險而言,操作風險有其自身的特點,原有的市場風險和信用風險的理論模型和方法不能直接使用。為此,國內外學者從操作風險度量模型、操作風險管理等方面對操作風險進行了研究。但現有對銀行操作風險根源和形成機理的研究還有待深入,原因分析解釋還需要從多視角進行拓展;對操作風險管理的研究基本都是基于操作風險管理體系一個或多個節(jié)點,操作風險管理體系還需進一步完善;定量研究基礎薄弱,數據資料不夠全面、系統,缺少專門的操作風險損失數據庫。本文應用行為經濟學的基本原理探討操作風險的形成機理,結合實際數據,利用貝葉斯統計推斷對我國商業(yè)銀行操作風險進行實證研究,并在此基礎上構建了商業(yè)銀行操作風險管理體系。本研究從行為經濟學的不確定條件下的判斷和決策的角度拓寬了操作風險的研究視角,豐富了貝葉斯統計推斷在商業(yè)銀行操作風險領域的應用,具...

【文章頁數】：127 頁

【學位級別】：博士

【部分圖文】：

圖3.1操作風險損失金額條形圖

圖3.1操作風險損失金額條形圖Fig.3.1ThebarchartingoflossamountofOperationLossEvent②按時間分類從圖3.2可以看出，從2003年到2004年，操作風險損失頻數有逐年上升的趨勢，而2005年....

圖3.22003—2007年操作風險損失頻數條形圖

圖3.1操作風險損失金額條形圖Fig.3.1ThebarchartingoflossamountofOperationLossEvent②按時間分類從圖3.2可以看出，從2003年到2004年，操作風險損失頻數有逐年上升而2005年和20....

圖3.32003—2007年操作風險損失金額散點圖

從2003年到2007年的損失金額上看，沒有發(fā)現什么規(guī)律，原因是一些大案要案要經過幾年才能發(fā)現，有可能有一些在前幾年損失的事件目前還沒有被發(fā)現，再有就是像那些損失巨大的極端案件也不一定是每年都有，它的發(fā)生和發(fā)現具有一定的偶然性。圖3.3給出了2003到2007....

圖3.4不同地區(qū)操作風險損失頻數餅圖

圖3.4不同地區(qū)操作風險損失頻數餅圖Fig.3.4ThepieoflossfrequencyofOperationLossEventbyregio險的損失金額（圖3.5）上看，華南、華北、東北地區(qū)西北、西南地區(qū)的損失金額則相對較小。無論從發(fā)生操作風險與....

本文編號：3894439