始于2007年的美國次貸危機,經過不斷傳播發(fā)展,最終演變成波及全球的金融危機。在這場危機中,人們發(fā)現,一些金融機構在危機的產生和擴散中起到了十分重要的推動作用,由此“系統(tǒng)重要性金融機構”這個概念開始受到廣泛的關注。具有系統(tǒng)重要性的機構一旦出現危險,將會給其他機構、金融體系乃至實體經濟帶來巨大的負面影響。所以,采用何種方法有效評估出系統(tǒng)重要性金融機構就成為學術界和監(jiān)管當局研究的重點。在我國,商業(yè)銀行作為金融體系的主體,其對金融體系乃至實體經濟的影響不容小覷,因此選用合適的方法對我國系統(tǒng)重要性銀行進行有效評估就更顯得十分重要。文章首先對系統(tǒng)重要性銀行評估的必要性進行了論述,對現有的指標法、金融網絡分析法及市場法三類評估方法進行了比較和選擇,最終選取指標法和CoVaR法同時作為我國系統(tǒng)重要性銀行的評估方法。然后文章對所選取的兩種方法進行模型設計并運用實證分析了評估方法的準確性與可行性。研究發(fā)現,不同的評估方法所使用的數據、關注的側重點與適用的環(huán)境不同,得到的結果也會有所差異。其中,指標法最適合我國國情,CoVaR法最能反映系統(tǒng)重要性銀行的風險溢出特點。同時選用這兩種方法進行評估,對評估結果進...

【文章頁數】：57 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
內容摘要
Abstract
第1章 導論
    1.1 選題背景
    1.2 研究目的與意義
        1.2.1 研究目的
        1.2.2 研究意義
    1.3 國內外相關文獻綜述
        1.3.1 對系統(tǒng)重要性銀行評估必要性的研究
        1.3.2 對系統(tǒng)重要性銀行評估方法的研究
        1.3.3 對完善系統(tǒng)重要性銀行評估方法對策的研究
    1.4 研究內容
    1.5 研究思路與研究方法
        1.5.1 研究思路
        1.5.2 研究方法
    1.6 可能的創(chuàng)新之處
第2章 系統(tǒng)重要性銀行評估的理論基礎
    2.1 系統(tǒng)重要性銀行的概念
    2.2 系統(tǒng)重要性銀行的分類
    2.3 系統(tǒng)重要性銀行評估的必要性
    2.4 系統(tǒng)重要性銀行評估的相關理論
        2.4.1 外部性理論
        2.4.2 信息不對稱理論
        2.4.3 極值理論
第3章 我國系統(tǒng)重要性銀行評估方法選取
    3.1 系統(tǒng)重要性銀行評估方法
        3.1.1 指標法
        3.1.2 金融網絡分析法
        3.1.3 市場法
    3.2 系統(tǒng)重要性銀行評估方法的評價
    3.3 適合我國系統(tǒng)重要性銀行評估的方法
        3.3.1 指標法是適合我國國情的評估方法
        3.3.2 CoVaR法是能夠反映系統(tǒng)重要性銀行特點的方法
        3.3.3 指標法和CoVaR法配合使用是最有效的評估方法
第4章 我國系統(tǒng)重要性銀行評估方法模型設計
    4.1 指標法模型設計
        4.1.1 評估指標的選取
        4.1.2 指標權重的確定
    4.2 CoVaR法模型設計
        4.2.1 CoVaR方法基本原理
        4.2.2 分位數回歸方法
        4.2.3 用分位數回歸估計CoVaR
第5章 我國系統(tǒng)重要性銀行評估方法的實證分析
    5.1 指標法實證分析
        5.1.1 樣本的選取與數據的處理
        5.1.2 各指標權重的計算
        5.1.3 實證結果及分析
    5.2 CoVaR法實證分析
        5.2.1 樣本的選取
        5.2.2 數據的處理
        5.2.3 實證結果及分析
    5.3 實證結果的比較分析與總結
第6章 完善我國系統(tǒng)重要性銀行評估方法的對策
    6.1 全面分析評估方法所涉及的影響因素
    6.2 建立健全評估方法所需要的數據庫
    6.3 營造評估方法所適用的良好環(huán)境
    6.4 對評估方法進行動態(tài)關注與調整
參考文獻
后記



本文編號：3808402