商業(yè)銀行運(yùn)營過程中面臨著諸多風(fēng)險(xiǎn),其中信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一,所以信用風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性尤為突出。新巴塞爾協(xié)議建議商業(yè)銀行建立完善的內(nèi)部信用評級體系,以提高信用風(fēng)險(xiǎn)的管理水平�？蛻粜庞迷u級是內(nèi)部信用評級的重要組成部分,它可以量化貸款客戶的信用風(fēng)險(xiǎn),計(jì)算客戶的違約概率,對客戶進(jìn)行信用評級。所以客戶信用評級在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的重要性是不言而喻的。本文介紹一種客戶信用評級方法,該方法步驟為： 1.計(jì)算財(cái)務(wù)指標(biāo)的weight of evidence(WOE), information value(Ⅳ)等量,初步為logistic回歸選取指標(biāo)； 2.通過Logistic回歸得到計(jì)算違約概率的模型； 3.利用Kolmogorov-Smirnov檢驗(yàn)(簡稱K-S檢驗(yàn))、ROC曲線,檢驗(yàn)違約概率模型的區(qū)分能力和準(zhǔn)確度,最后確定客戶信用評級模型。 該方法在指標(biāo)的選擇上不同于傳統(tǒng)的主成分分析,因子分析等方法,該方法引入信息論中的Ⅳ并結(jié)合WOE的線性擬合優(yōu)度,直接選擇與違約相關(guān)性強(qiáng),并且風(fēng)險(xiǎn)趨勢呈線性的指標(biāo);在Logistic回歸計(jì)算信用評級的核心要素——違約概率時(shí),我們采用了變量序別化方法,將原...

【文章頁數(shù)】：48 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
英文摘要
第一章 引言
第二章 信用評級理論綜述
    §2.1 選擇指標(biāo)
    §2.2 計(jì)算違約概率:Logistic回歸
    §2.3 模型效果檢驗(yàn):Kolmogorov-Smirnov檢驗(yàn),ROC曲線
第三章 實(shí)證研究
    §3.1 指標(biāo)選取結(jié)果與分析
    §3.2 Logistic回歸結(jié)果與分析
    §3.3 Kolmogorov-Smirnov檢驗(yàn),ROC曲線結(jié)果與分析
    §3.4 評級結(jié)果
第四章 總結(jié)
附錄
參考文獻(xiàn)
致謝
學(xué)位論文評閱及答辯情況表



本文編號：3781418