操作風(fēng)險(xiǎn)是最古老的風(fēng)險(xiǎn)之一,伴隨著銀行業(yè)務(wù)的誕生而存在。操作風(fēng)險(xiǎn)雖不屬于新問題,但卻在新形勢(shì)下出現(xiàn),銀行幾乎所有的活動(dòng)都與操作風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)。尤其是近年來,隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展,銀行的經(jīng)營(yíng)規(guī)模和業(yè)務(wù)范圍急劇擴(kuò)大,銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)呈上升趨勢(shì),由于操作不當(dāng)和內(nèi)部控制失效等原因而造成嚴(yán)重?fù)p失乃至機(jī)構(gòu)倒閉的事件頻頻發(fā)生。 2004年6月26日,十國(guó)集團(tuán)的中央銀行行長(zhǎng)和銀行監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)人舉行會(huì)議,一致同意公布《資本計(jì)量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際協(xié)議:修訂框架》,(International Convergence of Capital Measurement and Capital Standard: A Revised of Framework),即新資本充足率框架,現(xiàn)在普遍稱之為“巴塞爾新協(xié)議”。新巴塞爾協(xié)議的重要特點(diǎn)之一就是在繼承舊協(xié)議的最低資本金要求、外部監(jiān)管、市場(chǎng)約束這三大支柱的同時(shí),在“最低資本金要求”這第一支柱中,獨(dú)立提出了操作風(fēng)險(xiǎn)的概念,并與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)一起,共同構(gòu)成銀行風(fēng)險(xiǎn)資本的計(jì)量和監(jiān)管框架。 同時(shí),我國(guó)國(guó)內(nèi)在1990-2003年的操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件共71起,僅這71起事件損失金額就高達(dá)...

【文章頁數(shù)】：51 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

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引言
    （一） 本文研究的背景及意義
    （二） 本文研究的內(nèi)容與方法
    （三） 本文的創(chuàng)新之處
一、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)基本理論
    （一） 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)概述
        1. 操作風(fēng)險(xiǎn)的概念
        2. 操作風(fēng)險(xiǎn)的特征
    （二） 操作風(fēng)險(xiǎn)的分類
        1. 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)與外部風(fēng)險(xiǎn)
        2. 損失發(fā)生的產(chǎn)品線和損失事件
二、我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀研究
    （一） 我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的總體情況
    （二） 我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的分類
        1. 按業(yè)務(wù)部門分類的操作損失分析
        2. 按損失事件類型分類的操作風(fēng)險(xiǎn)分析
        3. 其它分類的操作風(fēng)險(xiǎn)損失分析
三、基于損失分布法的操作風(fēng)險(xiǎn)量化
    （一） 操作風(fēng)險(xiǎn)在量化方法上的劃分
        1. 預(yù)期損失
        2. 非預(yù)期損失
        3. 災(zāi)難性風(fēng)險(xiǎn)損失
    （二） 操作風(fēng)險(xiǎn)的分類計(jì)量
        1. 對(duì)預(yù)期損失的計(jì)量
        2. 對(duì)預(yù)期損失的計(jì)量
        3. 對(duì)非預(yù)期損失的計(jì)量
    （三） 操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的實(shí)證分析
四、操作風(fēng)險(xiǎn)的資本金分配
    （一） 新巴塞爾協(xié)議下商業(yè)銀行資本金分配方法
        1. 基本指標(biāo)法的內(nèi)容及評(píng)述
        2. 標(biāo)準(zhǔn)法的內(nèi)容及評(píng)述
        3. 高級(jí)計(jì)量法的內(nèi)容及評(píng)述
        4. 操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管模型比較
    （二） 基于操作風(fēng)險(xiǎn)量化研究對(duì)資本金進(jìn)行有效分配
        1. 基于損失分布法的資本金配置分析
        2. RAROCO 分析
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
后記



本文編號(hào)：3769143