本文關(guān)鍵詞：利率市場(chǎng)化背景下利率風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：從20世紀(jì)70年代開始,以利率市場(chǎng)化和匯率自由化為核心的金融自由化浪潮波及全世界,影響了世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。利率放開后商業(yè)銀行的經(jīng)營和管理受到利率水平的頻繁波動(dòng)的影響越來越明顯,金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,商業(yè)銀行的經(jīng)營和管理效率需要進(jìn)一步提高。因?yàn)槔实念l繁波動(dòng),導(dǎo)致商業(yè)銀行凈利息收入和所持資產(chǎn)負(fù)債的市場(chǎng)價(jià)值無法確定和衡量,所以利率市場(chǎng)化以后利率風(fēng)險(xiǎn)就成為商業(yè)銀行最主要的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)之一。 利率市場(chǎng)化要求商業(yè)銀行對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)必須有效的識(shí)別和準(zhǔn)確的測(cè)度,如果商業(yè)銀行對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)缺少有效的測(cè)度,那么利率風(fēng)險(xiǎn)管理就無從談起,銀行的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)就將急劇的放大。西方商業(yè)銀行經(jīng)過幾十年的發(fā)展己經(jīng)建立起了一套比較完善的利率風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度體系。因此,如何借鑒國外先進(jìn)的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)和方法,建立具有我國特色的利率風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度體系,提高我國銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理水平顯得尤為重要。 本文首先對(duì)我國利率市場(chǎng)化的現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)述,深入的分析了利率風(fēng)險(xiǎn)形成的原因、表現(xiàn)形式以及目前和將來我國商業(yè)銀行業(yè)面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)。接著在從歷史角度詳細(xì)比較分析四種利率風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)對(duì)利率敏感性缺口和久期這兩種測(cè)度方法進(jìn)行應(yīng)用研究。最后通過借鑒西方商業(yè)銀行的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)以及我國所面臨的實(shí)際情況,探討了我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法的最優(yōu)選擇問題。
【關(guān)鍵詞】：利率 利率風(fēng)險(xiǎn) 測(cè)度
【學(xué)位授予單位】：福建農(nóng)林大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號(hào)】：F822.0;F832.6
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-9
• 1 引言9-14
• 1.1 研究背景及意義9-10
• 1.2 國內(nèi)外研究背景10-13
• 1.3 研究方法13
• 1.4 論文的基本結(jié)構(gòu)13-14
• 1.5 論文的創(chuàng)新點(diǎn)與待解決的問題14
• 2 利率市場(chǎng)化是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀必然14-22
• 2.1 利率市場(chǎng)化的概念和主要特征14-16
• 2.2 利率市場(chǎng)化是我國金融改革的重要環(huán)節(jié)16-17
• 2.3 我國利率市場(chǎng)化進(jìn)程回顧17-18
• 2.4 利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行的影響18-22
• 2.4.1 對(duì)商業(yè)銀行外部環(huán)境的影響18-20
• 2.4.2 對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營管理的影響20-22
• 3 商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)分析22-28
• 3.1 商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的界定22-23
• 3.2 商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)形成的原因23-25
• 3.2.1 利率風(fēng)險(xiǎn)形成的外部原因23-24
• 3.2.2 利率風(fēng)險(xiǎn)形成的內(nèi)部原因24-25
• 3.3 商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式25-26
• 3.4 我國商業(yè)銀行面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)分析26-28
• 4 商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度方法28-38
• 4.1 商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法的歷史沿革28-31
• 4.1.1 早期的指標(biāo)法28-29
• 4.1.2 70年代末的模擬分析法29-30
• 4.1.3 動(dòng)態(tài)分析法的發(fā)展30-31
• 4.2 現(xiàn)代商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法31-36
• 4.2.1 敏感性缺口法31-32
• 4.2.2 久期法32-35
• 4.2.3 模擬法35-36
• 4.2.4 壓力測(cè)試法36
• 4.3 利率風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法的比較分析36-38
• 5 利率風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法在我國的應(yīng)用研究38-46
• 5.1 利率敏感性缺口的應(yīng)用38-42
• 5.1.1 利率敏感性缺口的應(yīng)用分析38-41
• 5.1.2 利率敏感性比率的應(yīng)用分析41-42
• 5.2 基于模擬數(shù)據(jù)的久期應(yīng)用分析42-45
• 5.3 應(yīng)用分析總結(jié)45-46
• 6 我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法的選擇46-49
• 6.1 我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度現(xiàn)狀46-47
• 6.2 我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法的有效選擇47-49
• 參考文獻(xiàn)49-52
• 致謝52-53
• 作者簡(jiǎn)介53

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：364416