本文在VAR模型的基礎(chǔ)上,采用2002年1月至2008年6月的月度數(shù)據(jù),運(yùn)用協(xié)整分析、Granger因果檢驗方法,對人民幣升值、股價上漲和經(jīng)濟(jì)增長之間的動態(tài)因果關(guān)系進(jìn)行了實證研究。結(jié)果表明:人民幣升值、股價上漲和經(jīng)濟(jì)增長存在著協(xié)整關(guān)系;經(jīng)濟(jì)增長是人民幣升值的Granger原因,這意味著在我國存在著巴拉薩-薩繆爾森假說;人民幣升值與股價上漲存在著互為Granger因果關(guān)系。 

【文章來源】：經(jīng)濟(jì)問題探索. 2010,(07)北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：8 頁

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號：3596449