隨著金融全球化和金融自由化的發(fā)展,操作風險帶來的巨大損失引起了國內外銀行業(yè)的廣泛關注。2004年發(fā)布的《巴塞爾新資本協(xié)議》將操作風險確定為銀行業(yè)三大風險之一,并將操作風險納入到最低資本監(jiān)管要求,從而推動了操作風險管理的發(fā)展。但是,與市場風險和信用風險均已開發(fā)出較為成熟的度量模型相比,操作風險領域還缺乏真正成熟的度量方法。我國商業(yè)銀行操作風險損失事件發(fā)生較為頻繁,操作風險正日益成為我國商業(yè)銀行面臨的主要風險,但操作風險度量問題制約了我國操作風險管理水平的提高。在此背景下研究我國商業(yè)銀行的操作風險度量問題具有重要的現實意義。對于我國商業(yè)銀行而言,信貸業(yè)務操作風險損失占各類操作風險損失的比例最大,信貸業(yè)務收入是銀行的主要收入來源。因此,本文從定性和定量兩方面對信貸業(yè)務的操作風險進行分析。首先闡述了操作風險的內涵、分類與特點,詳細介紹了操作風險衡量的方法,以及各種衡量方法的優(yōu)缺點。根據巴塞爾協(xié)議的要求將我國商業(yè)銀行信貸業(yè)務操作風險的表現形歸為以下五類：內部欺詐風險；外部欺詐風險；產品設計缺陷及履職能力不足的風險；業(yè)務中斷和系統(tǒng)失敗的風險；執(zhí)行、交割及流程管理的風險。并揭示其深層次的原因：對操作... 

【文章來源】：西南財經大學四川省 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數】：66 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1. 導論
    1.1 論文研究的背景
        1.1.1 國際背景
        1.1.2 國內背景
    1.2 論文研究的意義
    1.3 論文的研究方法、寫作框架及創(chuàng)新點
2. 操作風險理論概述
    2.1 操作風險的界定
        2.1.1 國際銀行業(yè)關于操作風險概念的三種界定
        2.1.2 巴塞爾委員會關于操作風險概念的界定
    2.2 操作風險事件的分類與特點
        2.2.1 新資本協(xié)議關于操作風險的分類
        2.2.2 操作風險的特點
    2.3 操作風險的度量方法
        2.3.1 操作風險的度量方法介紹
        2.3.2 操作風險度量方法分類與比較
3. 我國商業(yè)銀行信貸業(yè)務操作風險的表現及內在原因
    3.1 我國商業(yè)銀行信貸業(yè)務操作風險的表現形式
    3.2 我國商業(yè)銀行信貸業(yè)務操作風險形成的的主要原因
4. 我國商業(yè)銀行信貸業(yè)務操作風險的實證分析
    4.1 度量模型和研究對象的選取
        4.1.1 度量模型的選取——基本指標法和收入模型
        4.1.2 研究對象的選取
    4.2 基于所選模型的實證分析
        4.2.1 基于基本指標法的實證分析
        4.2.2 基于收入模型對信貸業(yè)務操作風險的衡量
        4.2.3 基本指標法與收入模型計量結果的比較分析
    4.3 模型的有效性檢驗
        4.3.1 驗證兩家銀行操作風險的相對大小
        4.3.2 兩家銀行的操作風險相差不大
5. 防范商業(yè)銀行信貸業(yè)務操作風險的措施
    5.1 對我國商業(yè)銀行信貸業(yè)務操作風險度量的建議
    5.2 我國商業(yè)銀行防范信貸業(yè)務操作風險的措施
        5.2.1 加強信貸風險控制文化建設
        5.2.2 信貸人員操作風險的制度控制
        5.2.3 優(yōu)化信貸風險控制的組織架構
        5.2.4 完善內控制度的建設
        5.2.5 加強信貸風險的過程控制
參考文獻
后記
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
[1]商業(yè)銀行信貸風險控制要素研究[J]. 張衛(wèi)國,劉伊生.  技術經濟. 2008(12)
[2]治理我國商業(yè)銀行信貸風險的思考[J]. 李賢.  商業(yè)文化(學術版). 2008(12)
[3]操作風險管理現狀及其趨勢研究[J]. 劉睿.  云南財經大學學報. 2008(03)
[4]商業(yè)銀行操作風險管理存在的問題及對策[J]. 王亦明,李鵬.  經濟論壇. 2008(04)
[5]淺談我國商業(yè)銀行操作風險存在的問題及對策[J]. 陳敏.  科技創(chuàng)新導報. 2008(05)
[6]新巴塞爾協(xié)議下國有商業(yè)銀行操作風險控制戰(zhàn)略結構模型的經驗分析[J]. 董曉波,張同健.  改革與戰(zhàn)略. 2007(12)
[7]困境中的選擇和選擇中的困境——我國商業(yè)銀行信貸業(yè)務快速擴張研究[J]. 何勇.  經濟研究參考. 2007(67)
[8]基于收入模型的商業(yè)銀行操作風險實證研究[J]. 汪俊鵬.  當代經濟. 2007(11)
[9]銀行信貸中的操作風險研究[J]. 張丹,胡海青,黃鐸.  上海金融. 2007(09)
[10]收入模型在我國商業(yè)銀行操作風險度量中的應用[J]. 吳軍海.  時代經貿(下旬刊). 2007(06)

碩士論文
[1]商業(yè)銀行操作風險經濟資本要求實證研究[D]. 王光升.中國海洋大學 2006



本文編號：3579157