“一帶一路”倡議于2013年由習近平總書記提出,并與2015年展開了全面建設工作。自倡議提出以來,我國與沿線地區(qū)各國貿易和投資往來逐漸加深,國家間投融資額度逐漸增加。在此背景下,隨著倡議的不斷推進和展開,我國同倡議沿線國家金融市場間的聯(lián)系和影響也日漸增大。因此,研究中國與“一帶一路”沿線國家股票市場間的動態(tài)溢出效應,有助于豐富“一帶一路”倡議的相關政策研究,并且對于正確把握我國同沿線國家資本市場間的動態(tài)聯(lián)系、防控和化解金融風險的傳遞具有重要意義。本文以宏觀經濟基本面假說為理論基礎,開展了中國對“一帶一路”倡議沿線6個典型國家股票市場的波動溢出效應的研究,對“一帶一路”倡議全面建設開始前后兩個階段,中國股市同6個沿線國家股市間的動態(tài)相關性進行了比較分析,結合相關理論從總體和具體兩個方面進行了經濟學意義分析并提出建議。本文主要分為5個部分,其中第1章簡要介紹了本文的研究背景、意義以及主要內容,并從研究方向和研究方法兩個角度對有關文獻進行了整理和評述。第2章闡述了溢出效應的相關理論,包括宏觀經濟基本面假說和市場傳染理論。第3章介紹了“一帶一路”沿線國家現狀以及典型國家的選取,并在梳理理論模型... 

【文章來源】：吉林大學吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數】：73 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
第1章 緒論
    1.1 選題背景及意義
        1.1.1 選題背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 研究內容與方法
        1.2.1 研究內容
        1.2.2 研究方法
    1.3 文獻綜述
        1.3.1 股市溢出效應的研究綜述
        1.3.2 股市溢出效應的研究方法綜述
        1.3.3 文獻評述
    1.4 創(chuàng)新點及不足
        1.4.1 本文的主要創(chuàng)新點
        1.4.2 本文存在的不足
    1.5 論文框架結構
第2章 溢出效應的相關理論
    2.1 溢出效應的內涵
    2.2 有效市場假說
        2.2.1 國際貿易渠道
        2.2.2 金融渠道
    2.3 市場傳染理論
第3章 典型國家的選用與方法論模型
    3.1 “一帶一路”沿線國家概況
    3.2 典型國家的選用
    3.3 股市溢出效應的方法論模型
        3.3.1 單變量GARCH模型
        3.3.2 DCC-GARCH模型
    3.4 股票市場溢出效應的理論假設
第4章 股票市場溢出效應的實證分析
    4.1 數據的選取與處理
        4.1.1 樣本數據介紹
        4.1.2 描述性統(tǒng)計
        4.1.3 平穩(wěn)性檢驗
    4.2 基于DCC-GARCH模型的實證分析
        4.2.1 ARCH效應檢驗
        4.2.2 單變量GARCH模型參數估計
        4.2.3 DCC-GARCH模型
    4.3 基于實證結果的經濟學意義分析
第5章 全文結論與政策建議
    5.1 全文結論
    5.2 政策建議
        5.2.1 政策制定者層面
        5.2.2 投資者層面
    5.3 展望
參考文獻
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
[1]滬深300股指期現市場多階段波動溢出效應研究——基于非對稱BEKK-GARCH模型[J]. 張筱峰,郭瀝陽.  現代財經(天津財經大學學報). 2020(03)
[2]中國與世界主要股市間的波動溢出效應研究——基于2002-2017年樣本的實證檢驗[J]. 蔣彧,張玖瑜.  中國經濟問題. 2019(06)
[3]基于EVT-Copula-CoVaR模型的“一帶一路”沿線國家股市風險溢出效應研究[J]. 王皓曄,楊坤.  金融發(fā)展研究. 2019(09)
[4]海峽兩岸及香港地區(qū)金融市場聯(lián)動研究——基于六元非對稱VAR-BEKK-MVGARCH模型[J]. 余博,管超,戴淑庚.  亞太經濟. 2019(04)
[5]金融行業(yè)對實體經濟行業(yè)的尾部風險溢出效應[J]. 何紅霞,武志勝,呂洋.  廣西財經學院學報. 2019(03)
[6]股票市場與國債市場的溢出效應研究[J]. 白頡,張茂軍,郭夢菲.  華中師范大學學報(自然科學版). 2018(05)
[7]國際大宗商品市場與金融市場的雙向溢出效應——基于BEKK-GARCH模型和溢出指數法的實證研究[J]. 譚小芬,張峻曉,鄭辛如.  中國軟科學. 2018(08)
[8]中國香港股票市場的溢出效應和收益引導角色——基于亞太地區(qū)股票市場的分析[J]. 周開國,楊海生,伍穎華.  管理科學學報. 2018(05)
[9]基于Copula-MEM的中國上海和香港股票市場波動相關性研究[J]. 郭名媛,徐雯.  甘肅科學學報. 2018(01)
[10]“一帶一路”沿線國家（地區(qū)）股市時變聯(lián)動性及其相依結構演化研究[J]. 郭文偉,王禮昱.  西安交通大學學報(社會科學版). 2018(02)



本文編號：3197240