資本對于銀行的穩(wěn)健運行具有十分重要的意義,對于資本的監(jiān)管歷來都是各國監(jiān)管當(dāng)局對于銀行監(jiān)管的重要內(nèi)容之一。爆發(fā)于2007年的金融危機暴露了巴塞爾協(xié)議Ⅱ存在的種種弊端,同時推動了金融監(jiān)管的改革。2010年底,巴塞爾委員會頒布了以《增強銀行和銀行體系穩(wěn)健性的全球監(jiān)管框架》和《流動性風(fēng)險計量、標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)測的國際框架》為核心的巴塞爾協(xié)議Ⅲ。我國與國外金融市場的聯(lián)系日益緊密,要想在國際金融有人競爭中占據(jù)有利地位,在資本監(jiān)管方面勢必要緊跟國際步伐。巴塞爾協(xié)議Ⅲ頒布后,我國及時跟進從我國國情出發(fā)提出了一系列資本監(jiān)管新舉措,被稱為中國版的巴塞爾協(xié)議Ⅲ。因此結(jié)合我國國情,吸取國外監(jiān)管的經(jīng)驗,順利實施新資本協(xié)議,對于我國銀行業(yè)的發(fā)展具有重要的意義。文章從資本監(jiān)管的基本理論出發(fā),簡要介紹了巴塞爾協(xié)議Ⅲ的相關(guān)內(nèi)容。在此基礎(chǔ)上文章概括了我國商業(yè)銀行監(jiān)管的現(xiàn)狀,同時總結(jié)了我國資本監(jiān)管中存在的若干問題。文章通過比較分析和實證分析論述了新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)對我國商業(yè)銀行資本監(jiān)管的影響,同時分析了我國實施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)存在的若干困難,最后基于我國國情提出了相應(yīng)的政策建議。 

【文章來源】：天津財經(jīng)大學(xué)天津市

【文章頁數(shù)】：64 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
內(nèi)容摘要
Abstract
第1章 導(dǎo)論
    1.1 研究目的與意義
        1.1.1 研究目的
        1.1.2 研究意義
    1.2 國內(nèi)外文獻綜述
        1.2.1 國外文獻綜述
        1.2.2 國內(nèi)文獻綜述
    1.3 研究內(nèi)容、方法與創(chuàng)新
        1.3.1 研究內(nèi)容
        1.3.2 研究方法
        1.3.3 創(chuàng)新與不足
第2章 商業(yè)銀行資本監(jiān)管的基本理論分析
    2.1 銀行資本的基本概念
        2.1.1 銀行資本的含義
        2.1.2 銀行資本構(gòu)成
        2.1.3 銀行資本的作用
    2.2 資本監(jiān)管的相關(guān)理論分析
        2.2.1 信息不對稱與資本監(jiān)管
        2.2.2 委托代理與資本監(jiān)管
        2.2.3 金融安全網(wǎng)與資本監(jiān)管
第3章 危機后的巴塞爾協(xié)議及其影響
    3.1 巴塞爾協(xié)議Ⅱ?qū)τ诜婪督鹑谖C的滯后性
        3.1.1 資本充足率的計算方法過于量化,對風(fēng)險認識不足
        3.1.2 計量方法的適用性問題
        3.1.3 風(fēng)險敏感度高以致順經(jīng)濟周期效應(yīng)
        3.1.4 資本監(jiān)管中存在大量套利行為
        3.1.5 未能有效預(yù)防銀行的高杠桿運作
        3.1.6 巴塞爾協(xié)議Ⅱ在監(jiān)管范圍存在“自區(qū)”
    3.2 巴塞爾協(xié)議Ⅲ的主要內(nèi)容
        3.2.1 改進資本工具
        3.2.2 提高資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)
        3.2.3 擴大風(fēng)險覆蓋范圍
        3.2.4 建立反周期資本監(jiān)管框架
        3.2.5 引入杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)
        3.2.6 建立全球范圍的流動性監(jiān)管指標(biāo)
    3.3 對巴塞爾協(xié)議Ⅲ的評價
        3.3.1 巴塞爾協(xié)議Ⅲ體現(xiàn)了新的資本監(jiān)管理念
        3.3.2 巴塞爾協(xié)議Ⅲ的作用
        3.3.3 巴塞爾協(xié)議Ⅲ的不足
第4章 我國商業(yè)銀行資本監(jiān)管現(xiàn)狀及存在問題
    4.1 我國商業(yè)銀行資本現(xiàn)狀分析
        4.1.1 資本監(jiān)管指標(biāo)的現(xiàn)狀分析
        4.1.2 我國資本補充渠道的現(xiàn)狀分析
    4.2 我國商業(yè)銀行資本監(jiān)管歷程
        4.2.1 在1995年之前
        4.2.2 從1995年到2003年
        4.2.3 從2004年到現(xiàn)在
    4.3 我國商業(yè)銀行資本監(jiān)管存在的問題
        4.3.1 缺乏監(jiān)管的激勵約束機制
        4.3.2 監(jiān)管機構(gòu)的獨立性不強
        4.3.3 基礎(chǔ)設(shè)施不完善
        4.3.4 監(jiān)管機構(gòu)缺乏先進的監(jiān)管理念
第5章 國內(nèi)外監(jiān)管新規(guī)的比較及新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的影響
    5.1 巴塞爾協(xié)議Ⅲ與我國現(xiàn)行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的比較
        5.1.1 兩者資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)都顯著提高
        5.1.2 對于資本定義的改變
        5.1.3 杠桿率、撥備覆蓋率以及流動性管理
    5.2 監(jiān)管新規(guī)對我國商業(yè)銀行的影響
        5.2.1 對于商業(yè)銀行資本監(jiān)管指標(biāo)的影響
        5.2.2 對于商業(yè)銀行經(jīng)營模式的影響
    5.3 基于九家上市銀行的實證分析
        5.3.1 實證的目標(biāo)及方法
        5.3.2 面板數(shù)據(jù)分析
        5.3.3 結(jié)論
第6章 我國實施監(jiān)管新規(guī)面臨的困難
    6.1 宏觀經(jīng)濟環(huán)境因素的特殊性
        6.1.1 政府聲譽隱形擔(dān)保的負面影響
        6.1.2 信貸增速過快對銀行資本提出的剛性需求
        6.1.3 資本市場發(fā)展程度低對資本監(jiān)管帶來的雙重壓力
    6.2 銀行體系和銀行業(yè)務(wù)的特殊性
        6.2.1 銀行業(yè)機構(gòu)發(fā)展不平衡
        6.2.2 資本消耗型為主的業(yè)務(wù)模式
        6.2.3 資本補充渠道有限,資本結(jié)構(gòu)單一
        6.2.4 銀行內(nèi)部治理存在弊端
        6.2.5 風(fēng)險評估體系不健全
    6.3 缺乏相關(guān)配套設(shè)施
        6.3.1 缺乏良好的行業(yè)自律
        6.3.2 信息披露存在弊端
        6.3.3 存款保險制度尚未建立
        6.3.4 信用評級等中介機構(gòu)發(fā)展有限
第7章 政策建議
    7.1 從銀行層面出發(fā)改善資本監(jiān)管
        7.1.1 改善資本結(jié)構(gòu)并多渠道補充資本
        7.1.2 發(fā)展資本節(jié)約型業(yè)務(wù)
        7.1.3 完善銀行業(yè)的內(nèi)部治理機構(gòu)
        7.1.4 完善內(nèi)部評級法
    7.2 從監(jiān)管機構(gòu)層面出發(fā)改善資本監(jiān)管
        7.2.1 建立監(jiān)管的激勵約束機制避免監(jiān)管套利
        7.2.2 建立監(jiān)管部門間溝通協(xié)調(diào)機制
        7.2.3 構(gòu)建差異化的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)
        7.2.4 監(jiān)管機構(gòu)應(yīng)樹立先進的監(jiān)管理念
    7.3 其他資本監(jiān)管配套設(shè)施
        7.3.1 規(guī)范外部信用評級
        7.3.2 基于國情適時構(gòu)建存款保險制度
        7.3.3 完善信息披露
結(jié)論
參考文獻
后記



本文編號：2950649