在股票市場(chǎng)中人們最關(guān)心的就是股票價(jià)格的變化,對(duì)股票價(jià)格趨勢(shì)的預(yù)測(cè)直接影響到投資者的投資決策,關(guān)系到投資者的切身經(jīng)濟(jì)利益,因而對(duì)預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性要求較高。為了更精確的預(yù)測(cè)股票價(jià)格趨勢(shì),提供更為合理的股票投資意見(jiàn)。文章嘗試將HP濾波法應(yīng)用到股票價(jià)格趨勢(shì)的預(yù)測(cè)中,通過(guò)HP濾波法將股票價(jià)格分解為不同的數(shù)據(jù),然后通過(guò)高階自回歸和GARCH模型分別對(duì)分解出來(lái)的數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合和預(yù)測(cè)。并通過(guò)對(duì)上證指數(shù)的預(yù)測(cè)后,發(fā)現(xiàn)該模型具有較好的預(yù)報(bào)效果,可為金融產(chǎn)品的趨勢(shì)研究提供幫助。 

【文章來(lái)源】：統(tǒng)計(jì)與決策. 2013年05期 北大核心CSSCI

【文章頁(yè)數(shù)】：4 頁(yè)

【文章目錄】：
0 引言
1 模型思想及其方法
    1.1 HP濾波模型的基本思想原理
    1.2 GARCH模型的基本思想原理
    1.3 基于HP濾波法的自回歸和GARCH模型
2 實(shí)證分析
    2.1 數(shù)據(jù)額選取
        2.2.1 HP濾波對(duì)數(shù)據(jù)的分解
        2.2.2 自回歸模型的擬合和預(yù)測(cè)
        2.2.3 GARCH模型的擬合和預(yù)測(cè)
    2.3 預(yù)測(cè)效果分析
3 結(jié)論


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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