與整個金融體系的系統(tǒng)性風險來源多樣性有所不同,股指期貨市場的系統(tǒng)性風險主要來源是股指的波動因杠桿機制而放大。中國金融期貨交易所控制系統(tǒng)性風險的理念是把股票指數(shù)價格的大幅波動看作為經(jīng)常性事件,應構建一套穩(wěn)健的風險控制體系應對經(jīng)常發(fā)生的較大市場風險,避免大而經(jīng)常性的風險在金融市場各個子系統(tǒng)之間的傳導和連鎖反應。風險控制的目標從低到高依次是防止風險傳染,防止風險累積與防止風險發(fā)生。 

【文章來源】：上海金融. 2010年12期 北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：4 頁

【部分圖文】：

滬深300指數(shù)期貨合約理論保證金標準

【參考文獻】：
期刊論文
[1]基于復雜網(wǎng)絡理論的銀行系統(tǒng)性風險研究評述[J]. 崔海蓉,何建敏.  西安電子科技大學學報(社會科學版). 2009(04)
[2]國際保險業(yè)系統(tǒng)性風險、成因與對策[J]. 楊琳.  中國保險. 2009(03)

碩士論文
[1]基于風險傳染角度下銀行系統(tǒng)性風險測度研究[D]. 路婷.蘇州大學 2009



本文編號：2943780