一直以來,銀行業(yè)的穩(wěn)定與發(fā)展都牽動(dòng)著整個(gè)金融體系甚至整個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)命脈。隨著我國(guó)銀行業(yè)的逐步開放,它們面臨的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)也愈發(fā)激烈,從而使信用風(fēng)險(xiǎn)管理成為我國(guó)商業(yè)銀行在轉(zhuǎn)型期應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的最大挑戰(zhàn)之一為了應(yīng)對(duì)日漸復(fù)雜的外部金融環(huán)境以及不斷創(chuàng)新的金融產(chǎn)品,促進(jìn)銀行管理水平的提高,巴塞爾新資本協(xié)議于2004年6月正式出臺(tái)。新協(xié)議特別強(qiáng)調(diào)了內(nèi)部評(píng)級(jí)法(IRB)在風(fēng)險(xiǎn)管理與資本監(jiān)管中的重要作用。而由于我國(guó)商業(yè)銀行在資本充足率、風(fēng)險(xiǎn)管理和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力等方面與國(guó)際大型商業(yè)銀行還存在著較大差距,且我國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于增速換擋和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的階段,所以對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行而言,無論是為了提高銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)管理水平還是增強(qiáng)自身的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法都是其必然選擇。但是我國(guó)的研究大多集中于綜述性的介紹或?qū)?shí)施困難的分析,而很少針對(duì)困難解決方法以及策略選擇等提出有針對(duì)性的建設(shè)性意見。所以對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行而言,加快內(nèi)部評(píng)級(jí)體系建設(shè)、提高信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平勢(shì)在必行。論文首先在內(nèi)部評(píng)級(jí)法的基礎(chǔ)上,對(duì)其在我國(guó)應(yīng)用的必要性進(jìn)行闡述,針對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)法在我國(guó)境內(nèi)各種類型商業(yè)銀行的應(yīng)用情況進(jìn)行概述,同時(shí)指出了其存在的主要問題,包括數(shù)據(jù)庫構(gòu)建... 

【文章來源】：天津財(cái)經(jīng)大學(xué)天津市

【文章頁數(shù)】：56 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
內(nèi)容摘要
Abstract
第1章 導(dǎo)論
    1.1 選題背景與研究意義
        1.1.1 選題背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 文獻(xiàn)綜述
        1.2.1 國(guó)外文獻(xiàn)綜述
        1.2.2 國(guó)內(nèi)文獻(xiàn)綜述
    1.3 研究?jī)?nèi)容、研究方法以及框架結(jié)構(gòu)
        1.3.1 研究?jī)?nèi)容與研究方法
        1.3.2 文章的框架結(jié)構(gòu)
    1.4 本文創(chuàng)新與不足
第2章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理與巴塞爾新資本協(xié)議下的內(nèi)部評(píng)級(jí)法
    2.1 信用風(fēng)險(xiǎn)管理及其發(fā)展
        2.1.1 信用風(fēng)險(xiǎn)管理概念
        2.1.2 信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論的發(fā)展
        2.1.3 國(guó)外信用風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐
        2.1.4 內(nèi)部評(píng)級(jí)法與信用風(fēng)險(xiǎn)管理
    2.2 內(nèi)部評(píng)級(jí)法邏輯框架
        2.2.1 風(fēng)險(xiǎn)要素
        2.2.2 風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重函數(shù)
        2.2.3 實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的最低要求
    2.3 內(nèi)部評(píng)級(jí)法下現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型
        2.3.1 基于信用轉(zhuǎn)移分析的Credit Metrics模型
        2.3.2 基于保險(xiǎn)精算理論的Credit Risk+模型
        2.3.3 基于宏觀模擬法的Credit Portfolio View模型
        2.3.4 基于期權(quán)定價(jià)理論的KMV模型
    2.4 內(nèi)部評(píng)級(jí)法在我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)用的必要性
第3章 內(nèi)部評(píng)級(jí)法在我國(guó)商業(yè)銀行的應(yīng)用現(xiàn)狀及存在的問題
    3.1 內(nèi)部評(píng)級(jí)法在我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)用現(xiàn)狀
        3.1.1 積極加強(qiáng)自身內(nèi)部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)庫建設(shè)
        3.1.2 評(píng)級(jí)指標(biāo)體系與信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型初步建成
        3.1.3 不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制
    3.2 內(nèi)部評(píng)級(jí)法在我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)用中存在的問題
        3.2.1 內(nèi)部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)儲(chǔ)備不足且質(zhì)量較低
        3.2.2 評(píng)級(jí)指標(biāo)體系與信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型的有效性有待考證
        3.2.3 風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制及風(fēng)險(xiǎn)管理范圍有待完善
        3.2.4 內(nèi)部評(píng)級(jí)法的順周期效應(yīng)尚未引起足夠重視
第4章 國(guó)外商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法應(yīng)用現(xiàn)狀及其借鑒
    4.1 國(guó)外商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)庫構(gòu)建現(xiàn)狀
    4.2 國(guó)外商業(yè)銀行評(píng)級(jí)指標(biāo)體系構(gòu)建和信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型應(yīng)用現(xiàn)狀
        4.2.1 花旗銀行
        4.2.2 瑞士聯(lián)合銀行
    4.3 國(guó)外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系構(gòu)建現(xiàn)狀
    4.4 國(guó)外商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法對(duì)我國(guó)的借鑒
第5章 我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的改進(jìn)建議
    5.1 規(guī)范數(shù)據(jù)處理流程以完善內(nèi)部評(píng)級(jí)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫建設(shè)
        5.1.1 從宏微觀兩方面擴(kuò)充數(shù)據(jù)收集來源
        5.1.2 加強(qiáng)系統(tǒng)間銜接以便有效整合評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)
        5.1.3 重視數(shù)據(jù)清洗的科學(xué)處理流程
        5.1.4 構(gòu)建管理信息系統(tǒng)內(nèi)部合作機(jī)制
    5.2 建立適合我國(guó)國(guó)情的評(píng)級(jí)指標(biāo)體系與信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型
        5.2.1 構(gòu)建具有自身特點(diǎn)的評(píng)級(jí)指標(biāo)體系與信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型
        5.2.2 建立科學(xué)有效的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)
    5.3 建立健全綜合風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)
        5.3.1 統(tǒng)籌管理風(fēng)險(xiǎn)管理資源以加強(qiáng)部門間合作效率
        5.3.2 優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理路徑以規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)管理流程
        5.3.3 重視風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研以加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范工作
    5.4 建立內(nèi)部評(píng)級(jí)法順周期緩解機(jī)制
        5.4.1 通過開展壓力測(cè)試緩解內(nèi)部評(píng)級(jí)法順周期效應(yīng)
        5.4.2 采用“動(dòng)態(tài)準(zhǔn)備金”機(jī)制緩解內(nèi)部評(píng)級(jí)法順周期效應(yīng)
參考文獻(xiàn)
后記


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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碩士論文
[1]論《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的影響[D]. 范夢(mèng)川.山東大學(xué) 2013
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[3]我國(guó)商業(yè)銀行資本充足率的順周期性及逆周期監(jiān)管政策研究[D]. 張海云.西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2013
[4]我國(guó)中小商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D]. 袁黎黎.西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2013
[5]基于KMV模型的我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量[D]. 孫瑞方.天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 2012
[6]基于逆周期資本約束框架的商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管研究[D]. 劉倩.山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 2012
[7]構(gòu)建銀行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)的研究[D]. 欒家明.復(fù)旦大學(xué) 2012
[8]《新巴塞爾協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法在我國(guó)商業(yè)銀行的應(yīng)用研究[D]. 丁寧.西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2009
[9]《新巴塞爾協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法在中國(guó)商業(yè)銀行的適用性研究[D]. 王軍華.上海社會(huì)科學(xué)院 2006



本文編號(hào)：2906609