【摘要】： 隨著我國(guó)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制不斷完善,企業(yè)的發(fā)展速度在不斷地加快,對(duì)資金的需求顯得日益迫切,客觀上對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的資金供給能力提出了更高的要求,同時(shí)也加大了銀行信貸評(píng)估的要求,而對(duì)于信貸評(píng)估來(lái)說(shuō),信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量環(huán)節(jié)顯得尤其重要。 內(nèi)部評(píng)級(jí)法(IRB)是巴塞爾協(xié)議公布的一種國(guó)際先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量方法。本文基于這一方法,與目前我國(guó)商業(yè)銀行普遍采用的信用評(píng)分模型相結(jié)合構(gòu)建信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量模型。本文首先對(duì)信用評(píng)分模型進(jìn)行了改進(jìn):采用變異系數(shù)法來(lái)確定各財(cái)務(wù)指標(biāo)的權(quán)重,更科學(xué)更合理;用層次分析法和專(zhuān)家打分法來(lái)確定各非財(cái)務(wù)指標(biāo)的權(quán)重,逐步實(shí)現(xiàn)非財(cái)務(wù)指標(biāo)的定量化;從行業(yè)狀況分析、產(chǎn)品市場(chǎng)分析、經(jīng)營(yíng)管理情況三個(gè)層面進(jìn)行非財(cái)務(wù)指標(biāo)的選取,增添了國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)品需求彈性、供應(yīng)鏈分析、管理控制分析四個(gè)指標(biāo),體現(xiàn)了科學(xué)性和綜合性;對(duì)指標(biāo)得分的計(jì)算進(jìn)行改進(jìn)。然后,從資本充足率、內(nèi)部評(píng)級(jí)體系、專(zhuān)業(yè)的內(nèi)部評(píng)級(jí)人員三方面的要求分析了內(nèi)部評(píng)級(jí)法在我國(guó)的適用性;最后,以鋼鐵行業(yè)為研究對(duì)象,建立了適合鋼鐵行業(yè)的信用評(píng)級(jí)體系,以此構(gòu)建適合鋼鐵行業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量模型,體現(xiàn)了行業(yè)細(xì)分性,并選取杭鋼股份作為應(yīng)用實(shí)例。 相比信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量的其他模型如KMV模型以及信用風(fēng)險(xiǎn)附加模型(Credit Risk+),信用評(píng)分與內(nèi)部評(píng)級(jí)法(IRB)相結(jié)合的信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量模型既立足我國(guó)商業(yè)銀行以信用評(píng)分為基礎(chǔ)的現(xiàn)狀,又與國(guó)際先進(jìn)的內(nèi)部評(píng)級(jí)法相結(jié)合,是我國(guó)商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量方面與國(guó)際接軌,學(xué)習(xí)國(guó)際先進(jìn)測(cè)量方法和模型的需要。
【學(xué)位授予單位】：浙江理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F832.2

【同被引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2802547