【摘要】：金融市場一直以來是世界各國、各地區(qū)都十分關(guān)注的高風(fēng)險市場,作為金融市場主體的商業(yè)銀行不可避免的隨時承受著市場交易所帶來的高壓。現(xiàn)階段商業(yè)銀行所面臨的金融風(fēng)險主要以信用風(fēng)險為核心,而信貸風(fēng)險是信用風(fēng)險的重要組成部分。信用風(fēng)險研究一直是國內(nèi)外金融理論研究的熱點。然而目前我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理現(xiàn)狀卻令人擔憂,表現(xiàn)在信用風(fēng)險管理體系不健全、信用風(fēng)險評估模型方法落后等。這就迫切需要為我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險評估提供思路。針對這一問題,本文構(gòu)建了一種基于主成分分析法、層次分析法和模糊綜合評價相結(jié)合的組合評估模型,就困擾商業(yè)銀行的信用風(fēng)險評估問題做一些研究探討。 本文在利用傳統(tǒng)信用風(fēng)險管理與現(xiàn)代信用風(fēng)險管理基本理論的基礎(chǔ)上,進行商業(yè)銀行信用風(fēng)險評估模型的研究。借鑒國內(nèi)外的風(fēng)險管理經(jīng)驗,建立了基于財務(wù)指標和非財務(wù)指標的信用風(fēng)險評價指標體系。首先,利用主成分分析法建立新的商業(yè)銀行信用風(fēng)險評價指標體系,再運用層次分析法確定各級指標的權(quán)重,區(qū)別于一般的依據(jù)個人經(jīng)驗直接賦權(quán)重,具備全面性、系統(tǒng)性、客觀性。文章最后建立的信用風(fēng)險評估模型以模糊綜合評價法為基礎(chǔ),結(jié)合財務(wù)指標、非財務(wù)指標信息以及層次分析法確定的綜合權(quán)重,得到最終綜合評價的結(jié)果。最后利用樣本數(shù)據(jù)對綜合評價模型進行實證研究,驗證了該評估模型的有效性。
【學(xué)位授予單位】：北京工商大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號】：F832.4;F224
【圖文】：

層次分析法和模糊綜合評判rincipal ComponentAnaly估有影響的指標數(shù)量，降的新的指標，能夠代替原效率和準確性。分析中的一種常用方法。定關(guān)聯(lián)程度的因素指標，的綜合指標，依據(jù)各個新映原指標信息的綜合指標維數(shù)的目的，近年來在社

對同一層次的指標兩兩比較其相對重要性得出相對來構(gòu)造判斷矩陣，如公式（4）所示：1 1211 12 12 221 22 211 21 2111nnnnn n nnn nc c cc c cCc c cω ωω ωω ωω ωω ωω ω = = LLL LM M O MM M O MLL 矩 陣 C 為 n × n的 方 陣 ， 其 主 對 角 線 為 1 , 1, 2,3, , , 0,ij iji j = n c >cL為 i 與 j 兩因素相對權(quán)重的比值，可性程度賦值，如表 4.1。表 4.1 判斷矩陣標度值標度 說明1 表示兩個元素相比，具有同樣的重要性3 表示兩個元素相比，前者比后者稍微重要5 表示兩個元素相比，前者比后者明顯重要

【參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 陳忠陽;信用風(fēng)險量化管理模型發(fā)展探析[J];國際金融研究;2000年10期

2 龔澄;;信用風(fēng)險主流模型與RCM模型的比較及借鑒[J];國際金融研究;2008年02期

3 程建;連玉君;劉奮軍;;信用風(fēng)險模型的貝葉斯改進研究[J];國際金融研究;2009年01期

4 許俊;金融管理信息系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)[J];華南金融電腦;2002年04期

5 李萌;Logit模型在商業(yè)銀行信用風(fēng)險評估中的應(yīng)用研究[J];管理科學(xué);2005年02期

6 石曉軍;任若恩;肖遠文;;邊界Logistic違約率模型及實證研究[J];管理科學(xué)學(xué)報;2007年03期

7 程功;張維;熊熊;;信息噪音、結(jié)構(gòu)化模型與銀行違約概率度量[J];管理科學(xué)學(xué)報;2007年04期

8 陸磊,李世宏;中央—地方—國有銀行—公眾博弈:國有獨資商業(yè)銀行改革的基本邏輯[J];經(jīng)濟研究;2004年10期

9 方洪全,曾勇,何佳;多標準等級判別模型在銀行信用風(fēng)險評估中的應(yīng)用研究[J];金融研究;2004年09期

10 楊國中,李木祥;我國信貸資金的非均衡流動與差異性金融政策實施的研究[J];金融研究;2004年09期

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條

1 姜靜;金融風(fēng)險預(yù)測的模糊綜合評價模型[D];吉林大學(xué);2005年

本文編號：2780050