【摘要】：自1970年代布雷頓森林體系瓦解以來,國際外匯市場的波動性變得更為反復(fù)無常,影響匯率波動的因素也越來越復(fù)雜,這些因素也使得匯率預(yù)測較以往更加困難。我國自2001年加入WTO,金融開放程度不斷提高,利率市場化進程穩(wěn)步推進。匯率預(yù)測研究也就成為實務(wù)投資領(lǐng)域和學(xué)術(shù)研究領(lǐng)域極具挑戰(zhàn)性而又十分重要的研究課題。 本文提出在加權(quán)損失函數(shù)下構(gòu)建匯率預(yù)測的廣義指數(shù)預(yù)報因子模型。該方法首先選取有限個不同滑動參數(shù)構(gòu)造指數(shù)預(yù)報因子,同時基于絕對值損失和平方損失的提出加權(quán)損失函數(shù)作為變量篩選的準(zhǔn)則,然后在該準(zhǔn)則下將指數(shù)預(yù)報因子進行線性組合,建立匯率預(yù)報的廣義指數(shù)預(yù)報因子模型。本文最后用英鎊/美元單周匯率數(shù)據(jù)與文獻中的一些已有方法做比較,實證分析表明本文提出的方法在匯率預(yù)測效果上有較大改進。
【學(xué)位授予單位】：中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號】：F224;F832.6

【參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前2條

1 汪壽陽;余樂安;黎建強;;TEI@I方法論及其在外匯匯率預(yù)測中的應(yīng)用[J];管理學(xué)報;2007年01期

2 秦鵬;繆柏其;;基于廣義指數(shù)預(yù)報因子的石油價格預(yù)測模型[J];系統(tǒng)工程理論與實踐;2010年08期

本文編號：2753401