【摘要】： 美國次貸危機的爆發(fā)及其對世界經(jīng)濟產(chǎn)生的影響說明了商業(yè)銀行經(jīng)濟資本管理的重要性,我國商業(yè)銀行有必要加快經(jīng)濟資本管理方法的研究。因此,本文將經(jīng)濟資本有效配置的方法作為研究的中心內(nèi)容。該研究領(lǐng)域在國內(nèi)外尚處于起步階段,本文以我國商業(yè)銀行作為重點研究對象。 經(jīng)濟資本配置直接關(guān)系到銀行資本這一稀缺資源的流向,是商業(yè)銀行能否實現(xiàn)價值創(chuàng)造的關(guān)鍵。本文首先介紹了經(jīng)濟資本配置的內(nèi)涵和要求,然后以國內(nèi)外相關(guān)文獻為基礎(chǔ),系統(tǒng)的提出了我國商業(yè)銀行一致性經(jīng)濟資本配置方法,將我國商業(yè)銀行總分行間經(jīng)濟資本配置定量化、規(guī)范化。通過分析商業(yè)銀行動態(tài)經(jīng)濟資本配置體系,本文將夏普利值引入一致性經(jīng)濟資本配置,計算各分行信貸資產(chǎn)的風險貢獻,然后從整體最優(yōu)的角度構(gòu)建經(jīng)濟資本優(yōu)化配置模型并求解,最終確定各分行經(jīng)濟資本限額。在理論闡述的基礎(chǔ)上,本文借助于某城市商業(yè)銀行的數(shù)據(jù),結(jié)合Creditrisk+經(jīng)濟資本計量模型,證明了一致性經(jīng)濟資本配置方法在我國銀行實踐中具有可行性。 一致性經(jīng)濟資本配置方法是商業(yè)銀行經(jīng)濟資本管理系統(tǒng)的重要組成部分。此種配置方法與限額約束下貸款最優(yōu)決策、貸款發(fā)放后的參數(shù)調(diào)整等方法相互補充,共同構(gòu)成了商業(yè)銀行動態(tài)的經(jīng)濟資本配置體系。 然而,將一致性配置方法真正廣泛使用到我國商業(yè)銀行仍須進行進一步的研究工作,可從以下兩方面著手：完善一致性方法在我國商業(yè)銀行的作用環(huán)境以及拓寬一致性方法的適用范圍。
【學位授予單位】：湖南大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2010
【分類號】：F832.2

【參考文獻】

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本文編號：2705012