【摘要】：本文選取中國商業(yè)銀行2003至2007年的面板數(shù)據(jù),運用廣義矩方法對影響中國商業(yè)銀行緩沖資本的各變量系數(shù)進行了估計。實證分析表明,這一期間我國大型國有商業(yè)銀行和全國性股份制商業(yè)銀行的資本充足率變動存在親周期性,具體體現(xiàn)為資本充足率與經濟景氣程度呈反向變動關系。同時,研究發(fā)現(xiàn)銀行規(guī)模和不良貸款率也是影響中國商業(yè)銀行資本充足率變動的重要因素,包括對于風險管理能力不同的商業(yè)銀行而言,其資本充足率的親周期調整行為也表現(xiàn)出不同的特征。
【圖文】：

全國的工業(yè)增加值數(shù)據(jù)來自國家統(tǒng)計局公布的歷年《中國統(tǒng)計年鑒》。圖1　不同類型商業(yè)加權緩沖資本率變動情況: 2003-2007總體上, 2003年15家樣本銀行的加權緩沖資本為負(見圖1),全國性股份制商業(yè)銀行的加權平均緩沖資本略高于國有商業(yè)銀行。原因主要是部分全國性股份制商業(yè)銀行在2003年之前就已經通過公開發(fā)行股票補充了資本金,而且其由歷史原因造成的不良貸款率較低。然而,自2004年銀監(jiān)會頒布《辦法》之后, 15家樣本銀行的加權平均資本充足率在2004年和2006年迅速上升,并于2007年維持在較高水平。從5家國有商業(yè)銀行來看, 2003年國有商業(yè)銀行的緩沖資本一般都低于0,即資本充足率在8%以下。但在2003年末

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