【摘要】： 金融中,經(jīng)濟條件隨時變動,因此有必要設(shè)想基礎(chǔ)狀態(tài)變量既依賴于時間,也與價格水平相關(guān)。為了反應(yīng)這種經(jīng)濟條件的“時變”效應(yīng),在建立和選擇模型時我們有必要設(shè)想資產(chǎn)的瞬時期望收益以及瞬時波動率不但與給定的狀態(tài)變量有關(guān),在一定程度上也依賴于時間,而時變擴散模型就反應(yīng)了這種“時變”效應(yīng)。對于模型的推斷,經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)模型首先根據(jù)經(jīng)濟理論和樣本數(shù)據(jù)設(shè)定模型的函數(shù)關(guān)系,然后估計函數(shù)關(guān)系中的參數(shù)并檢驗所設(shè)定的關(guān)系。但當(dāng)模型及參數(shù)的假定與實際背離而不成立時,就容易造成模型設(shè)定誤差。非參數(shù)回歸模型較經(jīng)典假設(shè)模型有更好的擬合效果,對以往經(jīng)濟現(xiàn)象的推斷有更高的精度。在此基礎(chǔ)上,研究擴散模型的非參數(shù)估計有著重要的意義。 本文基于離散的觀察值樣本研究了時變擴散方程的非參數(shù)核估計,主要做了以下工作： 首先針對時變擴散方程的非參數(shù)估計,采用局部核估計法,用“分時段”的方法構(gòu)造出了擴散系數(shù)的局部核估計,給出了估計量的一致收斂性以及漸近性質(zhì)的證明。并利用漸近性質(zhì),提出檢驗準(zhǔn)則,給出模型時齊性檢驗方法。 然后采用具體化的模型對擴散系數(shù)進行了估計,并說明了本文所提出的方法的可行性,在具體化模型擬和較好的情況下,本文對上證指數(shù)的波動性進行了實證分析。
【學(xué)位授予單位】：南京理工大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號】：F224;F830

【引證文獻】

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條

1 姜楠;混合基尼系數(shù)的計算及其非參數(shù)估計分析[D];首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué);2011年

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本文編號：2628730