【摘要】： 經(jīng)濟資本管理是20世紀(jì)90年代之后流行于國際大型銀行界的一種資本管理方法。在經(jīng)濟全球化的大背景下,中國銀行二級分行居于業(yè)務(wù)經(jīng)營的第一線,面臨的風(fēng)險日益復(fù)雜。因此,有效識別并控制風(fēng)險、實現(xiàn)業(yè)務(wù)經(jīng)營的可持續(xù)性就成為其始終肩負的最重要職責(zé)。20世紀(jì)80年代以來,西方出現(xiàn)了以量化分析方法為主的風(fēng)險度量方法,為商業(yè)銀行準(zhǔn)確度量信用風(fēng)險奠定了基礎(chǔ)。由于目前中國銀行二級分行對信用風(fēng)險的分析還主要停留在定性分析的基礎(chǔ)上,從資產(chǎn)組合角度對信用風(fēng)險進行分析也處于起步階段,為了做到在與國內(nèi)外同行的競爭中立于不敗之地,中國銀行二級分行需要不斷學(xué)習(xí)國外先進度量方法,借鑒并發(fā)展適合自身的信用風(fēng)險度量技術(shù)。 經(jīng)濟資本管理體系的建立和實施,能有效提高中國銀行二級分行風(fēng)險管理水平,建立起長效約束機制。鑒于此,本文著力研究中國銀行二級分行的經(jīng)濟資本管理技術(shù)與方法,較為全面地闡述了經(jīng)濟資本內(nèi)涵和經(jīng)濟資本管理的主要框架,分析了四大國有商業(yè)銀行及中國銀行二級分行經(jīng)濟資本管理的現(xiàn)狀和特征�？紤]到中國銀行二級分行目前具有經(jīng)濟資本管理涉及面窄、經(jīng)濟資本考核指標(biāo)相互影響大等特點,本文認為迫切需要使用現(xiàn)代信用風(fēng)險度量方法來計量經(jīng)濟資本。通過對Credit Metrics模型、CreditRisk+模型、Credit Portfolio View模型、KMV模型的比選,并綜合中國銀行二級分行的實際情況,最終選定Credit Metrics模型作為經(jīng)濟資本評估模型；在此基礎(chǔ)上,選取某案例銀行的樣本組合進行實證分析,實證表明Credit Metrics模型能更準(zhǔn)確衡量貸款發(fā)生損失的可能性。鑒于二級分行經(jīng)濟資本管理的特殊性,借鑒國內(nèi)外銀行經(jīng)濟資本管理經(jīng)驗,提出了強化中國銀行二級分行經(jīng)濟資本管理的相關(guān)對策建議。
【圖文】：

中國銀行二級分行經(jīng)濟資本管理研究至2008年年底，根據(jù)中國銀行總行對一級分行經(jīng)濟資本指標(biāo)的最新測算口徑，湖南省分行平均經(jīng)濟資本占用33.42億元，風(fēng)險調(diào)整經(jīng)濟資本回報率為40.43%，較上一年增長了4.64%，，全年EVA為9億元，較上一年增長37.57%。2008年，根據(jù)總行對一級分行經(jīng)濟資本指標(biāo)的最新測算口徑，湖南省分行全年經(jīng)濟資本指標(biāo)占用33.4298億元，其中公司貸款、貿(mào)易融資、貼現(xiàn)、透支、零售貸款、其他表內(nèi)資產(chǎn)、表外業(yè)務(wù)的經(jīng)濟資本占用比例分別為:61%、2.5%、0.5%、0.1%、16%、5%、13%。具體表現(xiàn)如下圖3.1所示:
【學(xué)位授予單位】：湖南大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號】：F832.2;F224

【引證文獻】

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條

1 于金山;中國銀行甘肅省分行經(jīng)濟資本問題研究[D];蘭州大學(xué);2011年

本文編號：2624259