【摘要】： 一個常系數(shù)條件下連續(xù)時間最優(yōu)投資消費問題,主要研究如何進行投資與消費的合理分配,以使投資者實現(xiàn)消費過程和最終財富期望最大化的目的.本文在賣空限制下,對于一般效用函數(shù),使用對偶方法提出了對偶問題,并給出了兩個問題相應(yīng)值函數(shù)滿足的HJB方程和方程的解,通過求解對偶問題解決了原問題.本文的最后給出了一些例子.
【學(xué)位授予單位】：復(fù)旦大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號】：F224;F830.59

【共引文獻】

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本文編號：2615299