發(fā)布時(shí)間：2020-04-01 05:21

【摘要】： 信用風(fēng)險(xiǎn)是我國商業(yè)銀行所面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)。我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量在模型構(gòu)建方面存在建模數(shù)據(jù)庫不完備，定量評估風(fēng)險(xiǎn)手段落后，模型計(jì)算結(jié)果應(yīng)用效果不明顯等問題；在模型應(yīng)用環(huán)境方面，存在內(nèi)部應(yīng)用環(huán)境和外部應(yīng)用環(huán)境兩個(gè)方面的問題。因此，本文在對信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法進(jìn)行研究的基礎(chǔ)上，運(yùn)用修正的KMV模型對我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量進(jìn)行實(shí)證分析，具有重要的理論和實(shí)踐意義。 本文運(yùn)用了文獻(xiàn)分析法、股票數(shù)據(jù)分析法、比較分析法、實(shí)證分析法和定性與定量相結(jié)合的方法。首先，在研究商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)理論的基礎(chǔ)上，對商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量的方法進(jìn)行了對比，認(rèn)為KMV模型優(yōu)于其他信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型。其次，深入分析了我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量存在的問題，包括模型構(gòu)建方面的問題和模型應(yīng)用環(huán)境方面的問題。再次，對KMV模型在參數(shù)上進(jìn)行修正，運(yùn)用修正的KMV模型對我國上市公司進(jìn)行了實(shí)證分析，并對實(shí)證分析的結(jié)果進(jìn)行評價(jià)。最后，，針對我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量在模型構(gòu)建和模型應(yīng)用環(huán)境上存在的問題，基于KMV模型，提出了信用風(fēng)險(xiǎn)度量方面的對策。 本文認(rèn)為：修正的KMV模型符合我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量的特點(diǎn)，在解決我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量的問題方面有貢獻(xiàn)。通過實(shí)證分析，驗(yàn)證了修正的KMV模型在度量我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)方面是有效的。修正的KMV模型的違約概率可以預(yù)警我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)。
【學(xué)位授予單位】：西安電子科技大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號】：F224;F832.2

【引證文獻(xiàn)】

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1 史蓉娟;中國個(gè)人住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)研究[D];西北大學(xué);2011年

2 段榮菲;銀行系金融租賃公司的信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

3 張文雯;商業(yè)銀行對中小企業(yè)票據(jù)融資信用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與防范[D];北京交通大學(xué);2012年

4 郗雯;CreditMetrics模型的相關(guān)性改進(jìn)及其在信用風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2012年

5 鄔琦;中小商業(yè)銀行對未上市中小企業(yè)客戶貸款定價(jià)研究[D];內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué);2012年

6 朱志君;無追索權(quán)國內(nèi)保理信用風(fēng)險(xiǎn)度量研究[D];浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院;2013年

7 周瓊;我國房地產(chǎn)上市公司信用風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)證研究—銀行對信用風(fēng)險(xiǎn)的度量[D];西安工程大學(xué);2012年

8 豐亞雷;我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量實(shí)證研究[D];安徽大學(xué);2013年

本文編號：2610031