【摘要】：自20世紀(jì)80年代以來(lái),在金融市場(chǎng)高度發(fā)達(dá)和風(fēng)險(xiǎn)狀況日益復(fù)雜的背景下,基于對(duì)資本管理和風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)不斷深化,商業(yè)銀行逐步探索形成了全新的風(fēng)險(xiǎn)管理手段—經(jīng)濟(jì)資本管理。經(jīng)濟(jì)資本管理體現(xiàn)了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的新理念,較好的解決了收益和風(fēng)險(xiǎn)的平衡問(wèn)題,正逐步演變成國(guó)際上商業(yè)銀行管理的共同語(yǔ)言。目前,我國(guó)商業(yè)銀行對(duì)經(jīng)濟(jì)資本管理的研究和應(yīng)用還處于初期階段,尤其是我國(guó)城市商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)資本管理剛剛起步,因此研究城市商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)資本管理不僅具有理論意義,還具有重要的實(shí)踐意義。本文最大的特點(diǎn)在于把城市商業(yè)銀行作為研究對(duì)象,在城市商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理方面做一些有益的探索。對(duì)我國(guó)城市商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行了考察,分析了其中存在的突出問(wèn)題,在此基礎(chǔ)上,探索城市商業(yè)如何引進(jìn)經(jīng)濟(jì)資本管理,在引進(jìn)資本管理的過(guò)程中需要克服哪些困難和障礙,以及如何解決這些困難和障礙。 本文共分為8個(gè)部分: 第一章:引言。闡述了寫(xiě)作的背景及意義,關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本管理的國(guó)內(nèi)外研究及應(yīng)用現(xiàn)狀,本文的研究思路與方法及可能的創(chuàng)新點(diǎn)。 第二章:經(jīng)濟(jì)資本管理概述。詳細(xì)介紹了經(jīng)濟(jì)資本和經(jīng)濟(jì)資本管理的內(nèi)涵,闡述了經(jīng)濟(jì)資本管理與《巴塞爾新資本協(xié)議》的關(guān)系、經(jīng)濟(jì)資本管理在全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的重要作用。 第三章:經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量、配置與考核方法介紹。本章介紹了《新資本協(xié)議》中規(guī)定的和國(guó)際先進(jìn)銀行正在應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量、配置和績(jī)效考核的主要方法。 第四章:城市商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理框架設(shè)計(jì)。站在銀行全局管理的高度,把經(jīng)濟(jì)資本管理七個(gè)子系統(tǒng)放到一個(gè)統(tǒng)一的宏觀經(jīng)濟(jì)資本管理框架下。 第五章:城市商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量研究。首先對(duì)我國(guó)城市商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀進(jìn)行研究,在此基礎(chǔ)上提出了我國(guó)城市商業(yè)銀行目前應(yīng)該采用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法,同時(shí)還對(duì)一些先進(jìn)的計(jì)量模型分析改進(jìn),為我國(guó)城市商業(yè)應(yīng)用這些模型起到借鑒作用。 第六章:城市商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置與績(jī)效考核研究。首先建議我國(guó)城市商業(yè)銀行采用內(nèi)部系數(shù)法配置經(jīng)濟(jì)資本,建議在內(nèi)部評(píng)級(jí)完善的基礎(chǔ)上采用資產(chǎn)波動(dòng)法配置經(jīng)濟(jì)資本。在績(jī)效考核方面,建議用EVA對(duì)機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、客戶(hù)進(jìn)行考核,為了達(dá)到考核的精確性,提出了在內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格和成本核算方面引進(jìn)先進(jìn)的方法和系統(tǒng)。 第七章:推進(jìn)城市商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理的策略。城市商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本管理不可能一蹴而就,必須循序漸進(jìn),所以作者對(duì)經(jīng)濟(jì)資本管理推進(jìn)原則和推進(jìn)過(guò)程中可能遇到的技術(shù)難點(diǎn)提出了自己的看法。 第八章:結(jié)論�？偨Y(jié)了本文研究的創(chuàng)新點(diǎn)和研究的不足,明確了以后的研究方向。
【圖文】：

圖 2.1 損失分布曲線(xiàn)從圖 2.1 中可以對(duì)經(jīng)濟(jì)資本概念作一個(gè)直觀解釋。第一，經(jīng)濟(jì)資本并非針對(duì)期損失提取，而是針對(duì)非預(yù)期損失提取。預(yù)期損失通過(guò)提取準(zhǔn)備金來(lái)抵消，而濟(jì)資本抵御的是非預(yù)期損失。第二，經(jīng)濟(jì)資本是針對(duì)一定容忍度而言的，在該

圖 2.2 經(jīng)濟(jì)資本管理的主要功能來(lái)說(shuō)，，經(jīng)濟(jì)資本的作用主要有四點(diǎn)：戰(zhàn)略管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、資源具體功能參見(jiàn)圖 2.2。風(fēng)險(xiǎn)政策的制定。從整體上計(jì)量和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)是銀行實(shí)施戰(zhàn)略管
【學(xué)位授予單位】：吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類(lèi)號(hào)】：F832.2

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