【摘要】：基于我國1991年第4季度至2008年第4季度的實際GDP、社會消費品零售總額、固定資產(chǎn)投資、M0、M1以及實際利率季度數(shù)據(jù),利用VAR模型中的Leamer靈敏性檢驗方法,通過構(gòu)建不同貨幣變量和產(chǎn)出變量之間的回歸方程,分析我國貨幣變量和實際產(chǎn)出變量之間Granger影響關(guān)系的穩(wěn)健性及靈敏性。檢驗結(jié)果表明,在我國貨幣政策變量中,僅M0對消費具有比較穩(wěn)健的Granger影響,而M1以及實際利率對我國實際GDP、消費以及投資的影響作用都較為靈敏。

【參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前2條

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【共引文獻】

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相關(guān)會議論文 前2條

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【相似文獻】

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相關(guān)會議論文 前10條

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本文編號：2567939