發(fā)布時(shí)間：2019-11-22 18:55

【摘要】：將Bootstrap方法用于計(jì)算證券投資基金的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值,會(huì)在很大程度上提高風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量的精度。把Bootstrap方法應(yīng)用在以GARCH為基礎(chǔ)的模型上,既考慮了證券投資基金數(shù)據(jù)的自相關(guān)性和時(shí)變方差特性,又很好地模擬了殘差的分布路徑信息。理論分析和實(shí)證分析都表明,這種靈活的參數(shù)-非參數(shù)混合風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量模型能夠提高風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的計(jì)算精度。

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前2條

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【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2564601