【摘要】：金融機構(gòu)市場風險是近幾年風險管理的重點內(nèi)容之一,VaR是度量風險值最有效的方法。構(gòu)建基于VaR的度量模型對我國農(nóng)村金融機構(gòu)2003年一2009年的市場風險損失量的月度數(shù)據(jù)進行實證分析,計算出99%置信區(qū)間的VaR值,為農(nóng)村金融機構(gòu)的市場風險管理奠定基礎(chǔ)。

【參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前6條

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【共引文獻】

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相關(guān)會議論文 前5條

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相關(guān)博士學位論文 前10條

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相關(guān)碩士學位論文 前10條

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【二級參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

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【相似文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

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相關(guān)會議論文 前10條

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相關(guān)重要報紙文章 前10條

1 《商務時報》記者 陳琨;金融機構(gòu)強力助推中小企業(yè)發(fā)展[N];商務時報;2007年

2 劉詩平邋白潔純;今年我國銀行業(yè)金融機構(gòu)面臨新要求[N];中國信息報;2008年

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相關(guān)博士學位論文 前10條

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相關(guān)碩士學位論文 前10條

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本文編號：2563034