【摘要】：基于一種新的非線性協(xié)和檢驗(yàn)方法(秩檢驗(yàn)方法),探討了2005年1月11日至2009年3月27日我國(guó)上證綜指與世界主要發(fā)達(dá)國(guó)家(美國(guó)、日本、德國(guó)與英國(guó))以及"金磚四國(guó)"中其余三個(gè)國(guó)家的股指協(xié)同關(guān)系,并與傳統(tǒng)線性協(xié)和檢驗(yàn)方法——Johansen協(xié)和檢驗(yàn)進(jìn)行了比較。結(jié)果發(fā)現(xiàn),股指間更多具有非線性協(xié)和關(guān)系,即秩檢驗(yàn)?zāi)軌驒z測(cè)到更多的非線性協(xié)和關(guān)系,從而提供了更多的關(guān)于經(jīng)濟(jì)變量間存在線性(非線性)協(xié)和關(guān)系的信息。
【作者單位】： 暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;懷化學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)系;中國(guó)人民銀行廣州分行;
【基金】：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局全國(guó)統(tǒng)計(jì)科研項(xiàng)目“非線性時(shí)間序列協(xié)和模型及其應(yīng)用研究”(2007LZ029)
【分類(lèi)號(hào)】：F830.9

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前6條

1 韓非;肖輝;;中美股市間的聯(lián)動(dòng)性分析[J];金融研究;2005年11期

2 鄭湄,苗佳;應(yīng)用協(xié)整檢驗(yàn)對(duì)中國(guó)股市及美、英股市聯(lián)動(dòng)關(guān)系的分析[J];山東社會(huì)科學(xué);2004年12期

3 陳守東 ,韓廣哲 ,荊偉;主要股票市場(chǎng)指數(shù)與我國(guó)股票市場(chǎng)指數(shù)間的協(xié)整分析[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2003年05期

4 俞世典,陳守東,黃立華;主要股票指數(shù)的聯(lián)動(dòng)分析[J];統(tǒng)計(jì)研究;2001年08期

5 雷欽禮;;非線性協(xié)和模型:理論與方法[J];統(tǒng)計(jì)研究;2009年03期

6 舒曉惠;雷欽禮;宋金奇;;單位根的秩檢驗(yàn)及其應(yīng)用研究[J];統(tǒng)計(jì)研究;2009年09期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 吳振信,許寧;我國(guó)股票市場(chǎng)與周邊市場(chǎng)互動(dòng)關(guān)系的VAR研究[J];北方工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào);2004年04期

2 陳潔;張定勝;;國(guó)際股市對(duì)上證綜指的影響[J];北京理工大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2012年01期

3 杜偉錦;何桃富;;我國(guó)證券市場(chǎng)的板塊聯(lián)動(dòng)效應(yīng)及模糊聚類(lèi)分析[J];商業(yè)研究;2005年22期

4 王曉明;;美國(guó)次貸危機(jī)與國(guó)際市場(chǎng)傳染效應(yīng)[J];商業(yè)研究;2010年08期

5 蔡紅遠(yuǎn);;上證A股指數(shù)與世界主要股指的聯(lián)動(dòng)性分析[J];中國(guó)城市經(jīng)濟(jì);2011年18期

6 翁?hào)|東;;我國(guó)股指波動(dòng)的協(xié)整計(jì)量分析與實(shí)證分析[J];巢湖學(xué)院學(xué)報(bào);2006年03期

7 胡波;王群;謝曉晶;;中美股市長(zhǎng)期均衡關(guān)系的研究[J];財(cái)經(jīng)界(學(xué)術(shù)版);2011年05期

8 徐霞;回歸前后香港和內(nèi)地股票市場(chǎng)收益率波動(dòng)傳導(dǎo)的實(shí)證研究[J];財(cái)經(jīng)科學(xué);2003年S1期

9 陳瀟;楊恩;;中美股市杠桿效應(yīng)與波動(dòng)溢出效應(yīng)——基于GARCH模型的實(shí)證分析[J];財(cái)經(jīng)科學(xué);2011年04期

10 王e，

本文編號(hào)：2537533