【摘要】：本文在深入研究Copula理論的基礎(chǔ)上,構(gòu)建了動(dòng)態(tài)Copula模型,并且論證了該模型在金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理上的應(yīng)用。本文運(yùn)用了統(tǒng)計(jì)學(xué)和金融學(xué)理論方法,并且與Copula模型相結(jié)合,論證了該方法在解決金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理問題上的必要性。最后研究了Copula模型在金融風(fēng)險(xiǎn)管理上的應(yīng)用,解決了金融危機(jī)是否存在傳染問題。結(jié)果表明Copula建模在金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理上的應(yīng)用是可行的,并且有待于進(jìn)一步的深入研究。
[Abstract]:Based on the study of Copula theory, this paper constructs a dynamic Copula model and demonstrates its application in financial market risk management. This paper discusses the necessity of this method in solving the risk management problem in financial market by using the statistical and financial theory methods and combining with Copula model. Finally, the application of Copula model in financial risk management is studied, and the problem of contagion in financial crisis is solved. The results show that the application of Copula modeling in financial market risk management is feasible and needs further study.
【作者單位】： 哈爾濱師范大學(xué)管理學(xué)院;東北林業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;上海浦東干部學(xué)院;
【基金】：哈爾濱師范大學(xué)人文社會(huì)科學(xué)預(yù)研項(xiàng)目(SYG2009-05);哈爾濱師范大學(xué)博士科研啟動(dòng)基金(KGB200823)(08XBSK85)
【分類號(hào)】：F224;F832.5

【相似文獻(xiàn)】

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5 陳子q，

本文編號(hào)：2421844