【摘要】：投資國(guó)債存在利率風(fēng)險(xiǎn)。本文引入三維熵式度量法對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià),該方法可滿足投資者根據(jù)自己對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的喜好和厭惡程度進(jìn)行不同的風(fēng)險(xiǎn)排序,彌補(bǔ)了傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)度量法假設(shè)利率恒定不變和一維評(píng)價(jià)的不足之處,利用該模型選出的國(guó)債在一定條件下可以達(dá)到最大收益和最小風(fēng)險(xiǎn)的目的,可為投資者進(jìn)行國(guó)債投資組合提供很好的投資依據(jù)。
[Abstract]:There is an interest rate risk in investing in government bonds. In this paper, a three-dimensional entropy method is introduced to evaluate interest rate risk. This method can satisfy investors' different risk ranking according to their preferences and aversion to risk. It makes up for the shortcomings of the traditional risk measurement method, which assumes that the interest rate is invariable and one-dimensional evaluation, and the national debt selected by the model can achieve the goal of maximum return and minimum risk under certain conditions. It can provide a good basis for investors to invest in treasury bonds.
【作者單位】： 西安交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院;
【基金】：國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金資助項(xiàng)目(08BJY153)
【分類號(hào)】：F224;F832.51

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2386860