發(fā)布時間：2018-12-16 17:37

【摘要】：本研究將中國的資金流量表調(diào)整為矩陣式資金流量表,分析了部門間資產(chǎn)與負債的基本特征。進而應(yīng)用列昂惕夫逆矩陣建立了部門間金融風(fēng)險的波并效應(yīng)模型并展開乘數(shù)分析,給出了各項金融交易風(fēng)險波及的排序,解析了金融系統(tǒng)性風(fēng)險對中國金融整體的最終波及效應(yīng)。
[Abstract]:In this study, the capital flow statement in China is adjusted to a matrix fund flow statement, and the basic characteristics of interdepartmental assets and liabilities are analyzed. Then, by using the Leontiff inverse matrix, the wave union effect model of interdepartmental financial risk is established, and the multiplier analysis is carried out, and the ranking of the financial transaction risk ripple is given. This paper analyzes the final ripple effect of financial systemic risk on Chinese finance as a whole.
【作者單位】： 日本廣島修道大學(xué)經(jīng)濟科學(xué);
【分類號】：F832;F224

【參考文獻】

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【共引文獻】

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【二級參考文獻】

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