【摘要】：基于DSSW模型,本文構(gòu)建了不同預(yù)期時(shí)間跨度下投資者情緒與股票價(jià)格的關(guān)系模型,并依據(jù)預(yù)期時(shí)間跨度不同,投資者情緒的均值和方差有不同的特征,分析得出長(zhǎng)、短期投資者情緒對(duì)股票價(jià)格的不同影響。進(jìn)一步以好淡指數(shù)作為投資者情緒的代理變量,檢驗(yàn)不同預(yù)期時(shí)間跨度的好淡指數(shù)與股價(jià)指數(shù)的關(guān)系,驗(yàn)證理論分析結(jié)論。最后給出對(duì)策建議。
[Abstract]:Based on DSSW model, this paper constructs the relationship model between investor sentiment and stock price under different expected time span. According to the different expected time span, the average value and variance of investor sentiment have different characteristics. Different effects of short-term investor sentiment on stock prices. Furthermore, using the good light index as the proxy variable of investor sentiment, the paper tests the relationship between the good light index and the stock price index with different expected time span, and verifies the conclusion of the theoretical analysis. Finally, the countermeasures and suggestions are given.
【作者單位】： 西安交通大學(xué)管理學(xué)院;
【基金】：985二期資助項(xiàng)目(07200701) 國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(70572039)
【分類號(hào)】：F224;F830.91

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2324037