【摘要】：文章利用違約率可變的CreditRisk+模型來計(jì)量商業(yè)銀行零售資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn),并最終得到了違約損失和損失分布明確的解析式,從而為計(jì)量零售資產(chǎn)組合的非預(yù)期損失創(chuàng)造了條件。
[Abstract]:This paper uses the CreditRisk model with variable default rate to measure the credit risk of the retail portfolio of commercial banks, and finally obtains the explicit analytical formula of default loss and loss distribution, thus creating the conditions for measuring the unexpected loss of the retail portfolio.
【作者單位】： 湖南科技大學(xué)商學(xué)院;
【基金】：湖南省社會(huì)科學(xué)基金資助項(xiàng)目(09YBB149)
【分類號(hào)】：F224;F830.5

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2310386