【摘要】：從1988年7月第一部巴塞爾協(xié)議的實施，到2010年9月12日巴塞爾協(xié)議Ⅲ的出臺，巴塞爾委員會在危機中總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，緊跟經(jīng)濟金融的發(fā)展，創(chuàng)造出適用性更廣泛，監(jiān)管更嚴格，細節(jié)更完善的巴塞爾協(xié)議。2007年，我國銀監(jiān)會發(fā)布《中國銀行業(yè)實施新資本協(xié)議指導(dǎo)意見》，表明我國銀行業(yè)以國際準則作為實施守則，正式實施巴塞爾協(xié)議Ⅱ。多年來我國商業(yè)銀行的發(fā)展一直秉承穩(wěn)健性原則，資本充足率保持較高水平，加權(quán)平均值都在8%以上，資本質(zhì)量亦較高，股本占主要比重。但我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理水平還較低，利潤來源主要為高額存貸利差，創(chuàng)新不足，對資產(chǎn)依賴性較高，因此巴塞爾協(xié)議Ⅲ的出臺對我國銀行業(yè)的發(fā)展有深遠影響及重要意義。本文共分為四個部分： 第一章分析了本文的選題背景及研究意義，歸納了巴塞爾協(xié)議Ⅲ的提出對我國和國外商業(yè)銀行的影響，以及我國商業(yè)銀行對巴塞爾協(xié)議Ⅲ的對策，并指出了文章的創(chuàng)新及不足之處。 第二章闡述了巴塞爾協(xié)議的發(fā)展歷程，首先介紹了舊巴塞爾協(xié)議中對資本構(gòu)成的定義，對各類風(fēng)險資產(chǎn)權(quán)重的劃分，以及舊協(xié)議對當時銀行業(yè)發(fā)展的貢獻和舊協(xié)議中存在的不足。其次介紹了新巴塞爾協(xié)議對資本充足率的研究以及各種風(fēng)險的計量計算方法，還有資產(chǎn)的證券化和商業(yè)銀行的資本監(jiān)管。最后介紹了巴塞爾協(xié)議Ⅲ對最低資本要求的新規(guī)以及對協(xié)議Ⅲ實施的過渡期安排。 第三章主要是分析巴塞爾協(xié)議Ⅲ對銀行業(yè)的影響。本章中首先概括性的說明了巴塞爾協(xié)議Ⅲ的推出對全球銀行業(yè)的影響，其次分別介紹了對中國銀行業(yè)和外國銀行業(yè)的具體影響，其中對外國銀行業(yè)的影響將細分為：歐洲銀行業(yè)，以美國、加拿大、英國為代表的銀行，以及亞洲銀行業(yè)。歐洲銀行業(yè)由于創(chuàng)新過度且又與次貸危機發(fā)生地美國聯(lián)動性較高，而危機發(fā)生后政府又并未注資支持，因此協(xié)議三的推出對其沖擊較大。而美國、加拿大等國銀行由于經(jīng)濟危機時政府注資提高了資本充足率，，因此巴塞爾協(xié)議Ⅲ的推出對這些國家的銀行雖有波及，但影響不大。亞洲銀行業(yè)由于本來受美國次貸危機的影響就較小，且一直遵守穩(wěn)健經(jīng)營原則，資本充足率較高，所以更高的資本要求對他們產(chǎn)生的影響很小。本章后期著重對巴塞爾協(xié)議Ⅲ對我國銀行業(yè)的影響做了分析。在這一部分，通過對16家上市銀行的資本充足率，以及資本充足率達到8%的商業(yè)銀行的個數(shù)，還有我國商業(yè)銀行加權(quán)平均資本充足率、核心資本充足率、核心資本/資本比率等指標的列舉闡明我國商業(yè)銀行目前資本較充足且資本質(zhì)量較高。通過對我國商業(yè)銀行加權(quán)平均流動性比率情況，不良貸款狀況，不良貸款準備情況的舉例，說明我國商業(yè)銀行目前資產(chǎn)質(zhì)量較高，資本壓力較小。在證明巴塞爾協(xié)議Ⅲ中高資本質(zhì)量要求目前對我國銀行業(yè)影響不大的同時，為下文我國銀行業(yè)應(yīng)對巴塞爾協(xié)議Ⅲ的對策研究做鋪墊。 第四章主要寫我國銀行業(yè)應(yīng)對巴塞爾協(xié)議Ⅲ的對策。其一，提高銀行的盈利能力，增加內(nèi)源性資本補充渠道。可以通過提高產(chǎn)品質(zhì)量與增加產(chǎn)品品種來增強市場競爭力，提高盈利能力，再通過控制利潤分配，來增加資本留存。其二，通過發(fā)行股票債券，引進戰(zhàn)略投資者等方式，擴展外源性融資渠道，增加資本來源。其三，通過改分業(yè)經(jīng)營為混業(yè)經(jīng)營，加強金融創(chuàng)新，發(fā)展特色業(yè)務(wù)等方式改變銀行的經(jīng)營模式，避免粗放型發(fā)展。其四，構(gòu)建全面的風(fēng)險管理系統(tǒng)，一方面要明確責(zé)權(quán)，完善內(nèi)部管理結(jié)構(gòu)，另一方面要提高銀行的風(fēng)險管理能力，做到合理監(jiān)管，適度監(jiān)管。 總之本文通過研究發(fā)現(xiàn)，巴塞爾協(xié)議Ⅲ的實施對我國銀行業(yè)來說具有深遠意義，雖然在短期內(nèi)不會造成太大影響，但長遠來看，他對督促我國銀行業(yè)加快創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型，擴展資本補充渠道起到重要作用。
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【學(xué)位授予單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號】：F832.2

【引證文獻】

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1 華曾金;資本充足率和存貸比約束下貨幣政策的信貸傳導(dǎo)效應(yīng)研究[D];華東師范大學(xué);2013年

本文編號：2251771