發(fā)布時(shí)間：2018-09-10 18:14

【摘要】：基于巴塞爾新資本協(xié)議和Credit Risk+模型,以數(shù)據(jù)倉庫為基礎(chǔ)設(shè)計(jì)了商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理系統(tǒng),這一系統(tǒng)包括以EVA為目標(biāo)函數(shù)、以經(jīng)濟(jì)資本限額等為約束條件構(gòu)建的商業(yè)銀行貸款決策最優(yōu)化模型。通過該系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)任一貸款組合的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量,該系統(tǒng)可有效地運(yùn)用于經(jīng)濟(jì)資本約束條件下商業(yè)銀行的貸款優(yōu)化決策。
[Abstract]:Based on the Basel New Capital Accord and Credit Risk+model, a commercial bank economic capital management system is designed on the basis of data warehouse. This system includes an optimization model of commercial bank loan decision-making with EVA as the objective function and economic capital quota as the constraint condition. Economic capital measurement, the system can be effectively applied to commercial banks under the constraints of economic capital loan optimization decision-making.
【作者單位】： 湖南大學(xué)金融學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(70673021) 教育部科學(xué)技術(shù)研究重大項(xiàng)目(309023) 教育部博士點(diǎn)基金項(xiàng)目(20060532011) 湖南省研究生科研創(chuàng)新項(xiàng)目(CX2009B062)
【分類號】：F832.2

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前4條

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2 彭建剛;易宇;李樟飛;;測算商業(yè)銀行貸款違約概率的貸款違約表法探討[J];管理學(xué)報(bào);2009年06期

3 彭建剛;張麗寒;劉波;屠海波;;聚合信用風(fēng)險(xiǎn)模型在我國商業(yè)銀行應(yīng)用的方法論探討[J];金融研究;2008年08期

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【共引文獻(xiàn)】

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2 李關(guān)政;彭建剛;呂志華;;經(jīng)濟(jì)周期、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與企業(yè)系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)——基于ECTM模型的實(shí)證研究[J];財(cái)經(jīng)研究;2011年06期

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4 龍海明;唐海龍;歐陽娟;;住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)證研究——基于中國銀行某分行的數(shù)據(jù)分析[J];財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐;2010年05期

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6 韓曉琴;李哲;;論Logistic回歸模型在納稅遵從研究中的應(yīng)用——基于2010年江蘇某市個(gè)人所得稅納稅申報(bào)的實(shí)證研究[J];財(cái)政經(jīng)濟(jì)評論;2011年02期

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9 李關(guān)政;彭建剛;;經(jīng)濟(jì)周期、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評估——基于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的Logistic模型改進(jìn)[J];經(jīng)濟(jì)經(jīng)緯;2010年02期

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相關(guān)博士學(xué)位論文 前9條

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相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

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【二級參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

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【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 孫曉寧;羅小榮;;基于數(shù)據(jù)倉庫的商業(yè)銀行CRM系統(tǒng)應(yīng)用分析[J];科技和產(chǎn)業(yè);2010年08期

2 鄭允_";基于數(shù)據(jù)倉庫的國內(nèi)商業(yè)銀行個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)管理[J];河北工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào);2005年01期

3 雷立鈞;;經(jīng)濟(jì)資本與我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理[J];內(nèi)蒙古大學(xué)學(xué)報(bào)(人文.社會科學(xué)版);2007年04期

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10 曹順良;李榮;張忠平;汪衛(wèi);朱揚(yáng)勇;李亦學(xué);;BioDW:一個(gè)整合的生物信息學(xué)數(shù)據(jù)倉庫平臺[A];第二十屆全國數(shù)據(jù)庫學(xué)術(shù)會議論文集（技術(shù)報(bào)告篇）[C];2003年

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1 韋柏康（作者系香港金融管理局副總裁）;經(jīng)濟(jì)資本——潛在損失的緩沖資金[N];中國城鄉(xiāng)金融報(bào);2006年

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3 記者　丁晶;落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀 樹立經(jīng)濟(jì)資本理念[N];蘭州日報(bào);2006年

4 本版編輯 王樹同 龐東 劉百花;完善資本管理 促進(jìn)商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展[N];上海證券報(bào);2006年

5 黃t，

本文編號：2235231