發(fā)布時間：2018-09-08 16:47

【摘要】：以國際套利定價理論為基礎并對其進行拓展,構建了國際多因素模型.通過進一步的數(shù)理分析,給出國際組合套利行為的定義,指出國際組合套利的觸發(fā)條件和套利機會出現(xiàn)的決定因素,進而對國際組合套利行為的機理進行了系統(tǒng)描述:即通過構建組合,提高資產相關性,實現(xiàn)用于套利的資產匹配.在忽略交易成本的前提下,運用均值-方差法,求解出一種優(yōu)化的套利組合權重.
[Abstract]:Based on the international arbitrage pricing theory, the international multi-factor model is constructed. Through further mathematical analysis, the definition of international portfolio arbitrage is given, and the trigger conditions of international portfolio arbitrage and the determinants of arbitrage opportunities are pointed out. Furthermore, the mechanism of international portfolio arbitrage is described systematically: that is to say, by constructing portfolio, asset correlation can be improved and asset matching for arbitrage can be realized. On the premise of ignoring transaction cost, an optimal arbitrage combination weight is obtained by means of mean-variance method.
【作者單位】： 同濟大學經濟與管理學院;
【分類號】：F830.91;F224

【參考文獻】

相關期刊論文 前1條

1 馬永開,唐小我;組合套期保值策略及其理論研究[J];預測;1999年04期

【共引文獻】

相關期刊論文 前10條

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2 毛小綸;股票指數(shù)期貨的復合套期保值策略研究[J];北方工業(yè)大學學報;2004年01期

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相關博士學位論文 前1條

1 吳曉;套期保值技術及其在匯率風險管理中的應用研究[D];湖南大學;2004年

相關碩士學位論文 前7條

1 詹志紅;保證金對企業(yè)期貨投資影響的研究[D];四川大學;2004年

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5 張建亮;股指期貨套期保值模型研究[D];北京物資學院;2008年

6 何怡靜;我國商品期貨市場基差波動性研究[D];中南大學;2005年

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【二級參考文獻】

相關期刊論文 前3條

1 張宗成,蘇振華;運用股指期貨對證券的復合套期保值戰(zhàn)略[J];華中科技大學學報(自然科學版);2004年01期

2 鄒炎,劉海龍,吳沖鋒;上海期銅與倫敦期銅的跨市套利及其實證檢驗[J];系統(tǒng)工程理論方法應用;2004年02期

3 馬永開,唐小我;組合套期保值策略及其理論研究[J];預測;1999年04期

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本文編號：2231103